| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献述评 | 第9-12页 |
| 第三节 本文研究内容 | 第12-13页 |
| 第四节 本文研究的思路与研究方法 | 第13页 |
| 第五节 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 一般性交易系统的设计简介 | 第14-20页 |
| 第一节 什么是交易系统 | 第14-15页 |
| 第二节 交易系统的作用 | 第15页 |
| 第三节 交易系统的组成部分 | 第15-17页 |
| 一、风险管理规则 | 第16页 |
| 二、技术分析规则 | 第16页 |
| 三、心态管理规则 | 第16-17页 |
| 第四节 交易系统构建的步骤 | 第17-18页 |
| 一、起点是资金管理与技术分析 | 第17页 |
| 二、提炼交易规则 | 第17页 |
| 三、修改规则 | 第17-18页 |
| 四、形成交易系统 | 第18页 |
| 五、新的规则 | 第18页 |
| 第五节 交易系统设计需要注意的问题 | 第18-20页 |
| 一、顺势还是逆势 | 第18页 |
| 二、明确自己的交易类型 | 第18页 |
| 三、交易系统务必简洁 | 第18-20页 |
| 第三章 交易中的资金管理 | 第20-27页 |
| 第一节 资金管理的定义及重要意义 | 第20-22页 |
| 一、资金管理的定义 | 第20-21页 |
| 二、资金管理的重要性 | 第21-22页 |
| 第二节 资金管理的模式概述 | 第22-23页 |
| 一、等额投入模式 | 第22-23页 |
| 二、等额投入模式在交易系统中的优势 | 第23页 |
| 第三节 关于止损的设置 | 第23-25页 |
| 一、止损的定义 | 第23-24页 |
| 二、止损的类别 | 第24页 |
| 三、止损注意的两个问题 | 第24-25页 |
| 第四节 盈亏比的概念 | 第25-27页 |
| 第四章 证券投资技术分析概述 | 第27-32页 |
| 第一节 趋势行情与震荡行情 | 第27-28页 |
| 一、趋势行情与震荡行情的定义 | 第27页 |
| 二、从交易的角度看待趋势与震荡 | 第27-28页 |
| 三、意义分析 | 第28页 |
| 第二节 构建交易系统所用的指标 | 第28-32页 |
| 一、TD指标 | 第28-30页 |
| 二、ATR指标 | 第30-32页 |
| 第五章 基于资金管理的指数化交易系统的构建及理论支撑 | 第32-44页 |
| 第一节 交易思维的提出、目标及特点 | 第32-35页 |
| 一、交易哲学的提出 | 第32-33页 |
| 二、交易系统模式的选择 | 第33-34页 |
| 三、构建的交易系统所要达到的目标 | 第34-35页 |
| 四、构建的交易系统的所应具备的特征 | 第35页 |
| 第二节 基于资金管理的指数化交易系统的交易策略 | 第35-36页 |
| 第三节 交易系统的构建 | 第36-41页 |
| 一、资金管理系统 | 第36页 |
| 二、技术分析系统 | 第36-38页 |
| 三、交易心态管理 | 第38页 |
| 四、总结 | 第38-41页 |
| 第四节 用资产组合中CAL分析上述交易系统 | 第41-44页 |
| 一、资本配置线（CAL）的简介 | 第41-42页 |
| 二、资金管理为核心的交易系统与CAL的异同 | 第42-43页 |
| 三、资金管理为核心的交易系统的定性结论 | 第43-44页 |
| 第六章 交易系统的实证及优化 | 第44-64页 |
| 第一节 交易系统实证 | 第44-52页 |
| 一、概念界定 | 第44-45页 |
| 二、在沪深300指数上的历史回测结果 | 第45-49页 |
| 三、检测样本的选择以及解释 | 第49-50页 |
| 四、对数据的其他层面分析 | 第50-52页 |
| 第二节 交易系统的投资最优标的物及优化 | 第52-59页 |
| 一、从数据上研究交易系统Ⅰ的表现 | 第53-55页 |
| 二、从直观的收益率增长图上研究交易系统Ⅰ | 第55-57页 |
| 三、交易系统Ⅰ优化结论 | 第57页 |
| 四、交易系统Ⅱ结论及其优化 | 第57-58页 |
| 五、对两个交易系统的总结 | 第58-59页 |
| 第三节 各类行情对交易系统的业绩影响分析 | 第59-60页 |
| 一、各类行情对交易系统的业绩影响分析 | 第59-60页 |
| 二、极端下跌行情对交易系统的相对影响 | 第60页 |
| 第四节 交易系统在极端行情中的在检测 | 第60-64页 |
| 一、2015 年6月以来的中国A股市场 | 第60-62页 |
| 二、2007 年下半年的中国A股市场 | 第62-64页 |
| 第七章 结论 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 附录A | 第69-75页 |
| 附录B | 第75-81页 |
| 致谢 | 第81页 |