| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 有关金融状况指数的研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 有关传统货币政策规则的研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 有关金融稳定与货币政策规则选择的研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 论文结构安排 | 第17页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.4.2 创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 扩展型货币政策规则的理论基础 | 第19-29页 |
| 2.1 McCallum规则的起源及其拓展 | 第19-23页 |
| 2.1.1 标准的McCallum规则 | 第19-20页 |
| 2.1.2 McCallum规则的拓展 | 第20-23页 |
| 2.2 Taylor规则的起源及其拓展 | 第23-27页 |
| 2.2.1 标准的Taylor规则 | 第23-24页 |
| 2.2.2 Taylor规则的拓展 | 第24-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 DFCI的构建及其与宏观经济的关联性分析 | 第29-39页 |
| 3.1 DFCI构建的理论基础 | 第29-30页 |
| 3.1.1 资产价格对总产出的影响途经分析 | 第29页 |
| 3.1.2 DFCI构建的静态模型分析 | 第29-30页 |
| 3.2 时变参数DFCI的构建——基于TVP-VAR | 第30-35页 |
| 3.2.1 TVP-VAR方法 | 第30-31页 |
| 3.2.2 数据选取与处理 | 第31-32页 |
| 3.2.3 DFCI的构建 | 第32-35页 |
| 3.3 DFCI的宏观经济效应分析 | 第35-38页 |
| 3.3.1 DFCI与CPI、GDP的Granger因果关系分析 | 第35-36页 |
| 3.3.2 DFCI对宏观经济变量的冲击效应 | 第36-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 加入DFCI的货币政策规则的实证检验 | 第39-54页 |
| 4.1 方法和数据 | 第39-42页 |
| 4.1.1 GMM模型的介绍 | 第39页 |
| 4.1.2 STR模型的介绍 | 第39-41页 |
| 4.1.3 数据来源及处理 | 第41-42页 |
| 4.2 线性货币政策规则的实证检验—基于GMM模型 | 第42-46页 |
| 4.2.1 基于GMM模型的加入DFCI的McCallum规则 | 第42-44页 |
| 4.2.2 基于GMM模型的加入DFCI的Taylor规则 | 第44-46页 |
| 4.3 非线性货币政策规则的实证检验——基于STR | 第46-53页 |
| 4.3.1 基于STR模型的加入DFCI的McCallum规则 | 第46-49页 |
| 4.3.2 基于STR模型的加入DFCI的Taylor规则 | 第49-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第54-57页 |
| 5.1 主要结论 | 第54-55页 |
| 5.2 政策建议 | 第55-57页 |
| 5.2.1 编制动态金融状况指数来监测金融市场 | 第55页 |
| 5.2.2 DFCI 可作为参考指标纳入到非线性货币政策规则 | 第55-56页 |
| 5.2.3 做好数量型和价格型货币政策调控的配合，并畅通货币政策的利率传导途径 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60页 |
