| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第8-13页 |
| 第二节 研究内容和框架 | 第13-16页 |
| 第三节 主要创新和不足 | 第16-17页 |
| 第四节 本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-23页 |
| 第一节 主要理论模型 | 第18-19页 |
| 第二节 相关实证分析 | 第19-22页 |
| 第三节 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 研究假设 | 第23-30页 |
| 第一节 模拟国债利率期限结构 | 第23-25页 |
| 第二节 影响因素分析与研究假设 | 第25-29页 |
| 第三节 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 实证分析 | 第30-38页 |
| 第一节 公司债样本选择 | 第30页 |
| 第二节 代理变量计算 | 第30-32页 |
| 第三节 换手率对公司债利差的影响 | 第32-35页 |
| 第四节 信用评级对公司债利差的影响 | 第35-38页 |
| 第五章 结论 | 第38-40页 |
| 第一节 研究结论 | 第38页 |
| 第二节 政策启示 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 附录 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |