宏观经济视角下我国个人住房贷款风险分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述和评析 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 现有文献评析 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路和框架结构 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法和技术路线 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.4.2 研究的技术路线 | 第16-18页 |
| 2 相关方法概述 | 第18-28页 |
| 2.1 蒙特卡洛模拟方法 | 第18-21页 |
| 2.1.1 模拟的工作思想 | 第18-19页 |
| 2.1.2 模拟的步骤概述 | 第19-20页 |
| 2.1.3 随机数的产生与从已知概率分布中的抽样 | 第20-21页 |
| 2.2 VaR方法 | 第21-28页 |
| 2.2.1 风险价值(VaR)的原理 | 第21页 |
| 2.2.2 VaR的思想及算法 | 第21-26页 |
| 2.2.3 VaR方法的优点及局限性 | 第26-27页 |
| 2.2.4 VaR方法的计算步骤 | 第27-28页 |
| 3 我国个人房贷概况和风险因素分析 | 第28-36页 |
| 3.1 我国个人住房贷款的概述 | 第28页 |
| 3.2 我国个人住房贷款的意义 | 第28-29页 |
| 3.3 我国个人住房贷款现状概述 | 第29-31页 |
| 3.4 我国个人住房贷款风险来源分析 | 第31-36页 |
| 4 我国个人房贷风险度量模型构建 | 第36-42页 |
| 4.1 模型构建整体思路 | 第36-37页 |
| 4.2 建立考察对象与市场因子间函数关系 | 第37页 |
| 4.3 蒙特卡洛仿真模拟个人住房贷款余额 | 第37-39页 |
| 4.4 个人住房贷款风险度量方法 | 第39-42页 |
| 5 我国个人住房贷款风险度量实证分析 | 第42-54页 |
| 5.1 实证背景 | 第42页 |
| 5.1.1 实证对象 | 第42页 |
| 5.1.2 实证步骤 | 第42页 |
| 5.2 实证过程 | 第42-54页 |
| 5.2.1 数据来源及变量选取 | 第42-44页 |
| 5.2.2 GMDH方法建立方程 | 第44-45页 |
| 5.2.3 蒙特卡洛方法模拟个人住房贷款余额 | 第45-49页 |
| 5.2.4 我国个人住房货款风险度量 | 第49-54页 |
| 6 总结与措施建议 | 第54-60页 |
| 6.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 6.2 措施建议 | 第55-58页 |
| 6.3 研究不足 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
