| 摘要 | 第12-15页 |
| Abstract | 第15-18页 |
| 1 绪论 | 第19-33页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第19-21页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第21-23页 |
| 1.2.1 利率市场化 | 第21-22页 |
| 1.2.2 银行业竞争 | 第22页 |
| 1.2.3 银行风险承担 | 第22-23页 |
| 1.2.4 系统性风险承担 | 第23页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第23-28页 |
| 1.3.1 利率市场化与银行竞争 | 第23-24页 |
| 1.3.2 利率市场化与银行风险承担 | 第24-25页 |
| 1.3.3 银行竞争与风险承担 | 第25-27页 |
| 1.3.4 银行竞争与系统性风险承担 | 第27页 |
| 1.3.5 文献述评 | 第27-28页 |
| 1.4 研究内容与框架 | 第28-31页 |
| 1.5 研究方法 | 第31页 |
| 1.6 创新与不足 | 第31-33页 |
| 1.6.1 论文主要创新之处 | 第31-32页 |
| 1.6.2 研究不足 | 第32-33页 |
| 2 相关理论基础 | 第33-45页 |
| 2.1 利率市场化理论 | 第33-36页 |
| 2.1.1 金融抑制与金融深化理论 | 第33-34页 |
| 2.1.2 新结构主义学派的利率理论 | 第34页 |
| 2.1.3 金融自由化次序论 | 第34-35页 |
| 2.1.4 金融约束理论 | 第35-36页 |
| 2.2 银行竞争理论 | 第36-39页 |
| 2.2.1 银行竞争与效率 | 第36-37页 |
| 2.2.2 银行竞争与金融稳定 | 第37-39页 |
| 2.3 银行风险承担相关理论 | 第39-43页 |
| 2.3.1 银行风险承担动机的理论基础 | 第39-40页 |
| 2.3.2 银行风险承担决策理论 | 第40-41页 |
| 2.3.3 银行风险承担后果治理理论 | 第41-43页 |
| 2.4 银行系统性风险承担相关理论 | 第43-45页 |
| 2.4.1 基于金融脆弱性的解释 | 第43页 |
| 2.4.2 基于货币主义学派的解释 | 第43-44页 |
| 2.4.3 基于信息传染的解释 | 第44-45页 |
| 3 利率市场化对银行竞争与风险承担行为的影响 | 第45-62页 |
| 3.1 我国利率市场化进程 | 第45-47页 |
| 3.1.1 我国利率市场化的渐进式过程 | 第45-47页 |
| 3.1.2 利率市场化的效用 | 第47页 |
| 3.2 利率市场化对商业银行的影响 | 第47-55页 |
| 3.2.1 缩小存贷利差影响盈利能力 | 第47-50页 |
| 3.2.2 加剧银行业竞争 | 第50-51页 |
| 3.2.3 引发商业银行创新 | 第51页 |
| 3.2.4 推动业务结构调整 | 第51-54页 |
| 3.2.5 加剧银行业的脆弱性 | 第54-55页 |
| 3.3 利率市场化下银行竞争表现 | 第55-59页 |
| 3.3.1 利率市场化下银行业集中度 | 第56-58页 |
| 3.3.2 利率市场化下银行业竞争度 | 第58-59页 |
| 3.4 利率市场化下银行风险承担状况 | 第59-62页 |
| 3.4.1 不良贷款率状况 | 第60-61页 |
| 3.4.2 资本充足率达标情况 | 第61-62页 |
| 4 银行业竞争与银行个体风险承担 | 第62-80页 |
| 4.1 引言 | 第62-63页 |
| 4.2 理论模型 | 第63-67页 |
| 4.2.1 模型结构 | 第64-65页 |
| 4.2.2 模型求解 | 第65-66页 |
| 4.2.3 竞争与银行风险承担 | 第66-67页 |
| 4.3 实证设计 | 第67-72页 |
| 4.3.1 变量选择与测度 | 第67-70页 |
| 4.3.2 计量模型 | 第70-71页 |
| 4.3.3 数据样本与描述性统计 | 第71-72页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第72-78页 |
| 4.4.1 总量回归结果 | 第72-75页 |
| 4.4.2 门槛效应回归结果 | 第75-78页 |
| 4.5 小结 | 第78-80页 |
| 5 银行业竞争与银行系统性风险承担 | 第80-96页 |
| 5.1 引言 | 第80-83页 |
| 5.2 理论模型 | 第83-86页 |
| 5.3 实证设计 | 第86-91页 |
| 5.3.1 变量选择与测度 | 第86-89页 |
| 5.3.2 计量模型 | 第89-90页 |
| 5.3.3 数据样本与描述性统计 | 第90-91页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第91-94页 |
| 5.4.1 银行业竞争与个体风险承担 | 第91-92页 |
| 5.4.2 银行业竞争与系统性风险 | 第92-94页 |
| 5.4.3 稳健性检验 | 第94页 |
| 5.5 小结 | 第94-96页 |
| 6 银行业竞争、风险承担与福利效应 | 第96-108页 |
| 6.1 引言 | 第96-97页 |
| 6.2 模型 | 第97-100页 |
| 6.2.1 银行 | 第97-98页 |
| 6.2.2 竞争机制 | 第98页 |
| 6.2.3 存款人 | 第98-99页 |
| 6.2.4 存款保险 | 第99页 |
| 6.2.5 合约制定与决策顺序 | 第99-100页 |
| 6.3 银行最优化问题 | 第100-103页 |
| 6.3.1 竞争性银行 | 第100-101页 |
| 6.3.2 垄断性银行 | 第101-102页 |
| 6.3.3 两类银行最优选择对比 | 第102-103页 |
| 6.4 均衡分析 | 第103-105页 |
| 6.5 社会福利 | 第105-106页 |
| 6.6 银行破产的社会成本 | 第106页 |
| 6.7 小结 | 第106-108页 |
| 7 银行系统性风险承担的宏观效应及监管对策 | 第108-125页 |
| 7.1 引言 | 第108-110页 |
| 7.2 模型构成 | 第110-113页 |
| 7.2.1 经济个体 | 第110-111页 |
| 7.2.2 企业 | 第111-112页 |
| 7.2.3 银行 | 第112-113页 |
| 7.3 均衡分析 | 第113-118页 |
| 7.3.1 银行业主的资产组合问题 | 第114-115页 |
| 7.3.2 借贷合约 | 第115-116页 |
| 7.3.3 银行资本供给动态 | 第116-117页 |
| 7.3.4 均衡条件 | 第117页 |
| 7.3.5 最后幸存银行效应 | 第117-118页 |
| 7.3.6 社会福利 | 第118页 |
| 7.4 数值模拟分析 | 第118-123页 |
| 7.4.1 基准参数设定 | 第119页 |
| 7.4.2 模拟结果 | 第119-122页 |
| 7.4.3 周期性调整的资本要求 | 第122-123页 |
| 7.5 小结 | 第123-125页 |
| 8 主要结论 | 第125-128页 |
| 8.1 利率市场化下银行业竞争与银行风险承担动态效应研究结论 | 第125页 |
| 8.2 银行业竞争与银行系统性风险承担相互关系研究结论 | 第125-126页 |
| 8.3 银行业竞争对银行风险承担的一般均衡效应研究结论 | 第126页 |
| 8.4 银行系统性风险承担动机与资本要求监管互动研究结论 | 第126-128页 |
| 附录 | 第128-139页 |
| 附录1 | 第128-130页 |
| 附录2 | 第130-132页 |
| 附录3 | 第132-136页 |
| 附录4 | 第136-139页 |
| 参考文献 | 第139-148页 |
| 致谢 | 第148页 |
