| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 主要研究内容与创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 我国信用债市场基本情况 | 第17-24页 |
| 2.1 我国信用债基本理论及现状 | 第17-19页 |
| 2.2 我国信用债市场情况 | 第19-24页 |
| 2.2.1 我国信用债一级市场情况 | 第19-20页 |
| 2.2.2 我国信用债二级市场情况 | 第20-21页 |
| 2.2.3 我国信用债主体评级情况 | 第21-22页 |
| 2.2.4 信用债私募化发展情况 | 第22页 |
| 2.2.5 信用债到期及违约情况 | 第22-24页 |
| 第三章 我国信用债市场分析 | 第24-29页 |
| 3.1 我国信用债当前存在的问题 | 第24-26页 |
| 3.1.1 债市缺乏存量资金，直接融资困难 | 第24页 |
| 3.1.2 信用债投资者结构尚未实现多元化。 | 第24-25页 |
| 3.1.3 债券发行受阻，直接融资数量骤减 | 第25页 |
| 3.1.4 国内信用评级市场存在高估问题。 | 第25-26页 |
| 3.1.5 国内信用债缺乏风险对冲工具 | 第26页 |
| 3.2 针对我国信用债问题提出的建议 | 第26-29页 |
| 3.2.1 完善发行机制，加强信用债市场建设 | 第26-27页 |
| 3.2.2 加强评级机构的独立性 | 第27页 |
| 3.2.3 完善企业信息披露机制 | 第27页 |
| 3.2.4 促进场内场外市场的互利共存 | 第27-28页 |
| 3.2.5 完善信用债相关法律法规 | 第28页 |
| 3.2.6 政府及监管机构“简政放权” | 第28-29页 |
| 第四章 KMV模型研究 | 第29-36页 |
| 4.1 模型的基本思想 | 第29页 |
| 4.2 模型计算过程 | 第29-35页 |
| 4.3 修正的违约概率的计算-基于资产价值不服从正态分布假设 | 第35-36页 |
| 第五章 违约距离实证研究 | 第36-43页 |
| 5.1 研究思路 | 第36页 |
| 5.2 模型的样本选择 | 第36-37页 |
| 5.3 实证研究过程 | 第37-41页 |
| 5.4 实证结果的分析和总结 | 第41-43页 |
| 5.4.1 分析与总结 | 第41页 |
| 5.4.2 研究不足与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |