| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 目录 | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究框架、思路和方法 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究框架 | 第13页 |
| 1.2.2 研究思路和方法 | 第13-14页 |
| 1.3 可能的创新点与不足 | 第14-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第16-19页 |
| 2.1.1 利率自由化对经济发展的影响 | 第16-17页 |
| 2.1.2 利率自由化对商业银行的影响 | 第17-18页 |
| 2.1.3 商业银行利率风险的相关研究 | 第18-19页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第19-23页 |
| 2.2.1 利率市场化改革的必要性以及模式探讨 | 第19-20页 |
| 2.2.2 利率市场化的国际经验借鉴 | 第20-21页 |
| 2.2.3 利率市场化对商业银行的影响 | 第21-22页 |
| 2.2.4 商业银行利率风险管理 | 第22-23页 |
| 2.3 对国内外现有研究成果的评价 | 第23-24页 |
| 3 国内外利率市场化改革的实践 | 第24-33页 |
| 3.1 主要国家和地区利率市场化改革回顾 | 第24-28页 |
| 3.1.1 发达国家的利率市场化实践 | 第24-25页 |
| 3.1.2 拉美国家的利率市场化实践 | 第25-26页 |
| 3.1.3 亚洲国家和地区的利率市场化实践 | 第26-28页 |
| 3.2 主要国家和地区利率市场化改革的比较和借鉴 | 第28-30页 |
| 3.2.1 改革周期和改革方式的选择 | 第28-29页 |
| 3.2.2 改革的宏观微观环境 | 第29-30页 |
| 3.2.3 改革进程中的金融监督 | 第30页 |
| 3.3 中国利率市场化改革的实践 | 第30-33页 |
| 3.3.1 中国利率市场化改革的进程 | 第30-31页 |
| 3.3.2 对今后中国利率市场化改革的展望 | 第31-33页 |
| 4 利率市场化下商业银行的利率风险分析 | 第33-44页 |
| 4.1 利率市场化下商业银行利率风险的成因 | 第33-38页 |
| 4.1.1 利率波动加剧 | 第33-34页 |
| 4.1.2 利率水平升高 | 第34-35页 |
| 4.1.3 存贷利差缩小 | 第35-37页 |
| 4.1.4 利率市场化下商业银行利率风险的传导过程 | 第37-38页 |
| 4.2 利率市场化下商业银行利率风险的表现形式 | 第38-41页 |
| 4.2.1 重新定价风险 | 第38-39页 |
| 4.2.2 基准风险 | 第39-40页 |
| 4.2.3 收益率曲线风险 | 第40页 |
| 4.2.4 内含选择权风险 | 第40-41页 |
| 4.3 商业银行利率风险的衡量方法 | 第41-44页 |
| 4.3.1 利率敏感性缺口模型 | 第41-42页 |
| 4.3.2 久期缺口模型 | 第42页 |
| 4.3.3 在险价值模型 | 第42-44页 |
| 5 基于Var模型的利率风险实证分析 | 第44-56页 |
| 5.1 数据选择和处理 | 第44页 |
| 5.2 数据的检验分析 | 第44-47页 |
| 5.2.1 正态性检验 | 第44-45页 |
| 5.2.2 平稳性检验 | 第45页 |
| 5.2.3 自相关检验 | 第45-46页 |
| 5.2.4 条件异方差检验 | 第46-47页 |
| 5.3 构建GARCH族模型 | 第47-49页 |
| 5.4 VAR值的计算 | 第49-53页 |
| 5.4.1 基于Garch模型的Var计算 | 第49-50页 |
| 5.4.2 Garch模型的回测检验 | 第50-52页 |
| 5.4.3 基于历史模拟法的Var计算 | 第52页 |
| 5.4.4 历史模拟法的回测检验 | 第52-53页 |
| 5.5 各类商业银行同业拆借头寸Var值比较分析 | 第53-55页 |
| 5.6 实证结果分析 | 第55-56页 |
| 6 基于敏感性缺口模型的利率风险实证分析 | 第56-65页 |
| 6.1 样本数据和时间区间的选择 | 第56-57页 |
| 6.2 商业银行利率敏感性缺口分析 | 第57-62页 |
| 6.2.1 国有商业银行缺口值分析 | 第57-59页 |
| 6.2.2 股份制商业银行缺口值分析 | 第59-61页 |
| 6.2.3 城市商业银行缺口值分析 | 第61-62页 |
| 6.3 商业银行缺口率分析 | 第62-63页 |
| 6.4 商业银行利率风险实证结果分析 | 第63-65页 |
| 7 利率市场化下应对利率风险的管理建议 | 第65-68页 |
| 7.1 针对商业银行微观主体的建议 | 第65-66页 |
| 7.1.1 优化资产负债结构 | 第65页 |
| 7.1.2 加快发展中间业务 | 第65-66页 |
| 7.1.3 提高利率预测和风控管理能力 | 第66页 |
| 7.2 针对宏观外部金融环境的建议 | 第66-68页 |
| 7.2.1 完善国内金融市场 | 第66-67页 |
| 7.2.2 加强利率风险监管力度 | 第67页 |
| 7.2.3 调整和完善法律法规 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录 | 第72页 |