银行期限错配对我国货币政策传导机制影响研究--基于DSGE模型的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第13页 |
| 1.3 研究思路与文章结构 | 第13-15页 |
| 2 相关理论简介与文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 货币政策传导机制理论 | 第15-17页 |
| 2.1.1 货币传导渠道 | 第15-16页 |
| 2.1.2 信贷传导渠道 | 第16-17页 |
| 2.2 文献综述 | 第17-21页 |
| 3 我国期限错配与货币政策现状分析 | 第21-29页 |
| 3.1 我国期限错配程度现状分析 | 第21-26页 |
| 3.1.1 我国银行存款期限结构现状 | 第22-23页 |
| 3.1.2 我国银行存款期限结构现状原因分析 | 第23页 |
| 3.1.3 我国银行贷款期限结构现状 | 第23-24页 |
| 3.1.4 我国银行贷款期限结构现状原因分析 | 第24-26页 |
| 3.2 我国货币政策实施现状分析 | 第26-29页 |
| 3.2.1 我国货币政策实施现状 | 第26-27页 |
| 3.2.2 我国货币政策传导机制 | 第27-29页 |
| 4 加入银行部门的DSGE模型构建 | 第29-41页 |
| 4.1 家庭 | 第29-31页 |
| 4.2 中间产品生产商 | 第31-33页 |
| 4.3 零售商 | 第33-34页 |
| 4.4 银行 | 第34-37页 |
| 4.5 资本生产商 | 第37-38页 |
| 4.6 货币当局 | 第38-39页 |
| 4.7 市场出清条件 | 第39-41页 |
| 5 参数校准和模拟分析 | 第41-54页 |
| 5.1 数据来源 | 第41页 |
| 5.2 参数校准 | 第41-43页 |
| 5.3 模型适用性分析 | 第43-44页 |
| 5.4 模拟分析 | 第44-54页 |
| 5.4.1 存款准备金率上调模拟分析 | 第44-47页 |
| 5.4.2 存款准备金率下调模拟分析 | 第47-49页 |
| 5.4.3 利率上调模拟分析 | 第49-52页 |
| 5.4.4 利率下调模拟分析 | 第52-54页 |
| 6 结论与政策建议 | 第54-57页 |
| 6.1 结论 | 第54页 |
| 6.2 政策建议 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-64页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
