| 中文摘要 | 第3-6页 |
| 英文摘要 | 第6-8页 |
| 1. 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究动态 | 第14-17页 |
| 1.3 预备知识 | 第17-20页 |
| 1.4 本文的结构 | 第20-21页 |
| 1.5 本文创新点 | 第21-24页 |
| 2. 带周期分红和马氏调制的复合二项风险模型 | 第24-42页 |
| 2.1 研究的背景 | 第24-25页 |
| 2.2 研究模型 | 第25-29页 |
| 2.3 模型的性质 | 第29-31页 |
| 2.4 破产前的期望折现分红总量 | 第31-38页 |
| 2.5 r阶矩 | 第38-42页 |
| 3. 带门槛分红的马氏观察模型 | 第42-58页 |
| 3.1 研究的背景 | 第42-43页 |
| 3.2 模型介绍 | 第43-47页 |
| 3.3 破产前的期望折现分红总量 | 第47-53页 |
| 3.4 数值解析 | 第53-58页 |
| 4. 离散时间的马氏到达模型 | 第58-70页 |
| 4.1 马氏到达过程 | 第58-59页 |
| 4.2 模型的介绍 | 第59-60页 |
| 4.3 主要结论 | 第60-68页 |
| 4.4 数值解析 | 第68-70页 |
| 5. 批量马氏到达控制的离散模型 | 第70-78页 |
| 5.1 研究背景 | 第70-71页 |
| 5.2 批量马氏到达过程 | 第71-72页 |
| 5.3 批量马氏到达控制风险模型 | 第72-73页 |
| 5.4 破产概率 | 第73-78页 |
| 6. 带门槛分红的批量马氏到达控制的离散模型 | 第78-90页 |
| 6.1 模型的建立 | 第78-79页 |
| 6.2 Gerber-Shiu函数 | 第79-82页 |
| 6.3 破产前的期望折现分红总量 | 第82-86页 |
| 6.4 数值解析 | 第86-90页 |
| 7. 复合二项风险模型中带交易费用的投资策略 | 第90-104页 |
| 7.1 研究背景 | 第90-91页 |
| 7.2 模型介绍 | 第91-94页 |
| 7.3 最优投资策略 | 第94-101页 |
| 7.4 最优值函数 | 第101-104页 |
| 8. 不确定时间退出的马氏环境下的均值方差投资策略 | 第104-118页 |
| 8.1 研究背景 | 第104-105页 |
| 8.2 研究的模型 | 第105-108页 |
| 8.3 研究的问题 | 第108-109页 |
| 8.4 辅助问题A_i(λ,ω)的最优解 | 第109-113页 |
| 8.5 问题P_i(ω)的最优解 | 第113-118页 |
| 总结与展望 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-132页 |
| 攻读博士学位期间完成的学术论文 | 第132-134页 |
| 攻读博士学位期间完主持与参与的科研项目 | 第134-136页 |
| 致谢 | 第136-138页 |