| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究综述 | 第10-15页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第11-14页 |
| 1.3.3 国内外研究评述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.5 研究创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 商业银行流动性风险相关理论及生成机制 | 第18-33页 |
| 2.1 商业银行流动性风险相关理论 | 第18-27页 |
| 2.1.1 商业银行流动性风险概念 | 第18-19页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险管理理论 | 第19-20页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险现状 | 第20-27页 |
| 2.2 商业银行流动性风险生成机制 | 第27-32页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险的内生机制 | 第27页 |
| 2.2.2 商业银行其他风险向流动性风险的转化 | 第27-29页 |
| 2.2.3 商业银行外部因素催生流动性风险 | 第29-32页 |
| 2.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 股市波动对商业银行流动性风险影响机制分析 | 第33-38页 |
| 3.1 股市波动对商业银行内部影响机制 | 第33-37页 |
| 3.1.1 股市波动对商业银行信贷业务影响 | 第33-34页 |
| 3.1.2 股市波动对商业银行中间业务影响 | 第34-35页 |
| 3.1.3 股市波动对商业银行负债业务影响 | 第35-37页 |
| 3.2 股市波动对商业银行流动性风险形成外部因素的影响 | 第37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 股市波动对商业银行流动性风险影响的实证分析 | 第38-51页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第38页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第38页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第38页 |
| 4.2 变量选取与模型设计 | 第38-42页 |
| 4.2.1 被解释变量的选取与设计 | 第38-40页 |
| 4.2.2 解释变量的选取与设计 | 第40-42页 |
| 4.2.3 模型构建 | 第42页 |
| 4.3 实证过程 | 第42-47页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第42-45页 |
| 4.3.2 面板模型选择与回归分析 | 第45-47页 |
| 4.4 实证结论 | 第47-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-51页 |
| 第5章 结论与建议 | 第51-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第51页 |
| 5.2 建议 | 第51-55页 |
| 5.2.1 提升商业银行经营管理能力 | 第52-53页 |
| 5.2.2 加强全面风险管理 | 第53页 |
| 5.2.3 提高流动性风险防范意识 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |