| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.4 研究工具 | 第10-11页 |
| 1.5 创新之处 | 第11-12页 |
| 第2章 国内外研究综述 | 第12-17页 |
| 2.1 早期研究：有效市场假说与技术分析 | 第12-13页 |
| 2.2 近期研究：收益率动态过程与技术分析 | 第13-17页 |
| 第3章 数据及交易策略 | 第17-21页 |
| 3.1 样本数据 | 第17-18页 |
| 3.2 双均线交易策略 | 第18-21页 |
| 第4章 传统检验 | 第21-28页 |
| 4.1 描述性统计 | 第21-22页 |
| 4.2 标准检验 | 第22-27页 |
| 4.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第5章 Bootstrap检验 | 第28-41页 |
| 5.1 Bootstrap方法简介 | 第28-29页 |
| 5.2 Bootstrap实证检验 | 第29-40页 |
| 5.2.1 随机游走模型 | 第29-33页 |
| 5.2.2 ARMA模型 | 第33-37页 |
| 5.2.3 GARCH模型 | 第37-40页 |
| 5.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第6章 扩展分析与讨论 | 第41-46页 |
| 6.1 交易策略绩效评估 | 第41-44页 |
| 6.2 异步交易和交易费用的考察 | 第44-46页 |
| 第7章 主要结论及展望 | 第46-48页 |
| 7.1 研究的主要结论 | 第46-47页 |
| 7.2 后续研究的展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第52-53页 |
| 附录A 完整的实证数据 | 第53-62页 |
| A.1 标准检验完整结果 | 第53-55页 |
| A.2 Bootstrap检验完整结果 | 第55-61页 |
| A.3 业绩评估完整结果 | 第61-62页 |
| 附录B 本文所涉及的源代码 | 第62-67页 |
| B.1 描述性统计（R） | 第62页 |
| B.2 标准检验（R） | 第62-63页 |
| B.3 Bootstrap检验（R） | 第63-66页 |
| B.3.1 随机游走模型 | 第63-65页 |
| B.3.2 ARMA模型 | 第65-66页 |
| B.3.3 GARCH模型 | 第66页 |
| B.4 RiceQuant量化交易（Python） | 第66-67页 |