| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究内容与研究思路 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究思路 | 第10页 |
| 1.3 研究方法与论文创新之处 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.2 论文创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 商业银行信贷资产证券化风险管理理论基础 | 第12-13页 |
| 2.1.1 资产重组原理 | 第12-13页 |
| 2.1.2 风险隔离原理 | 第13页 |
| 2.1.3 信用增级原理 | 第13页 |
| 2.2 商业银行信贷资产证券化风险管理国内研究 | 第13-15页 |
| 2.3 商业银行信贷资产证券化风险管理国外研究 | 第15-17页 |
| 第三章 MB银行信贷资产证券化风险管理的现状与问题 | 第17-28页 |
| 3.1 MB银行信贷资产证券化发展历程 | 第18-21页 |
| 3.1.1 MB银行信贷资产证券化简介 | 第18-20页 |
| 3.1.2 MB银行信贷资产证券化流程 | 第20-21页 |
| 3.2 MB银行信贷资产证券化风险管理现状 | 第21-26页 |
| 3.2.1 MB银行信贷资产证券化产品 | 第21-24页 |
| 3.2.2 MB银行基础资产现状 | 第24-25页 |
| 3.2.3 MB银行信贷资产证券化操作现状 | 第25-26页 |
| 3.3 MB银行信贷资产证券化风险管理存在问题 | 第26-28页 |
| 3.3.1 二级市场交易清淡、流动性差 | 第26页 |
| 3.3.2 风险自留比例较高 | 第26-27页 |
| 3.3.3 基础资产种类过少 | 第27页 |
| 3.3.4 业务发行后操作风险 | 第27页 |
| 3.3.5 信托登记制度不完善 | 第27-28页 |
| 第四章 MB银行信贷资产证券化风险识别 | 第28-32页 |
| 4.1 逻辑回归构建初始信用评级 | 第28-30页 |
| 4.2 使用决策树进行风险分池 | 第30-32页 |
| 第五章 MB银行信贷资产证券化风险量化管理 | 第32-38页 |
| 5.1 构建风险管理KMV模型 | 第32-36页 |
| 5.1.1 KMV模型介绍 | 第32-33页 |
| 5.1.2 KMV模型修正 | 第33-35页 |
| 5.1.3 确定信贷资产组合的违约损失分布 | 第35页 |
| 5.1.4 MB银行应用KMV模型举例 | 第35-36页 |
| 5.2 利用期权调整利差法进行风险定价 | 第36-38页 |
| 5.2.1 期权调整利差法 | 第36页 |
| 5.2.2 MB银行应用期权调整利差定价 | 第36-38页 |
| 第六章 MB银行信贷资产证券化风险管理改进措施 | 第38-42页 |
| 6.1 基础资产风险管理改进措施 | 第38-39页 |
| 6.1.1 加强基础资产信用风险的管理 | 第38页 |
| 6.1.2 丰富基础资产的种类 | 第38-39页 |
| 6.1.3 加强应对提前偿付的风险 | 第39页 |
| 6.2 证券化过程中风险管理改进措施 | 第39-42页 |
| 6.2.1 确立严格的受托机构及合作机构审核原则 | 第39-40页 |
| 6.2.2 加强MB银行信贷资产的系统化风险控制 | 第40页 |
| 6.2.3 加强MB银行信贷资产证券化制度及系统等配套建设 | 第40-42页 |
| 第七章 结论与展望 | 第42-43页 |
| 7.1 结论 | 第42页 |
| 7.2 展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |