| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 导论 | 第14-26页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第14-15页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第16-20页 |
| 1.2.1 贷款保险定价 | 第16页 |
| 1.2.2 信用风险度量与管理 | 第16-18页 |
| 1.2.3 保险产品定价 | 第18-19页 |
| 1.2.4 研究现状评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究目标、内容和创新点 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.3.3 创新点 | 第22页 |
| 1.4 研究方法和技术路线 | 第22-25页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第22-23页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.4.3 技术路线 | 第24-25页 |
| 1.5 论文结构安排 | 第25-26页 |
| 第2章 企业贷款保险定价相关理论及实践 | 第26-38页 |
| 2.1 企业贷款保险业务 | 第26-28页 |
| 2.1.1 贷款保险业务简介 | 第26-27页 |
| 2.1.2 企业贷款面临的信用风险 | 第27页 |
| 2.1.3 企业贷款保险业务 | 第27-28页 |
| 2.2 贷款保险定价的理论与实践 | 第28-31页 |
| 2.2.1 贷款保险价格的厘定现状 | 第28-29页 |
| 2.2.2 基于信贷资产期望损失的贷款保险定价理论 | 第29-30页 |
| 2.2.3 其他贷款保险定价理论 | 第30-31页 |
| 2.3 来自信用风险管理理论的启示 | 第31-34页 |
| 2.3.1 CreditMetrics模型及其启示 | 第31-32页 |
| 2.3.2 经济资本理论及其启示 | 第32-34页 |
| 2.4 来自保险产品定价理论的启示 | 第34-37页 |
| 2.4.1 保险价格构成及其启示 | 第34-35页 |
| 2.4.2 保费计算原理及其启示 | 第35-36页 |
| 2.4.3 存款保险期权定价模型及其启示 | 第36-37页 |
| 2.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第3章 基于贷款非预期损失与极端损失的企业贷款保险定价模型 | 第38-52页 |
| 3.1 企业贷款损失及其概率分布 | 第38-41页 |
| 3.1.1 对企业贷款损失的新认识 | 第38-39页 |
| 3.1.2 企业贷款损失的度量 | 第39-40页 |
| 3.1.3 企业贷款损失对应的概率 | 第40-41页 |
| 3.2 较为适合被企业贷款保险业务转移的信用风险 | 第41-44页 |
| 3.2.1 企业贷款损失分类与信用风险 | 第41-43页 |
| 3.2.2 较为适合被企业贷款保险转移的信用风险 | 第43-44页 |
| 3.3 模型描述 | 第44-48页 |
| 3.3.1 建模思路 | 第44页 |
| 3.3.2 模型假设 | 第44-45页 |
| 3.3.3 模型推导 | 第45-48页 |
| 3.4 算例分析 | 第48-50页 |
| 3.4.1 算例条件 | 第48-49页 |
| 3.4.2 计算结果 | 第49-50页 |
| 3.4.3 结果分析 | 第50页 |
| 3.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 第4章 基于RAROC的企业贷款保险定价模型 | 第52-67页 |
| 4.1 经济资本理论中的RAROC | 第52-54页 |
| 4.1.1 RAROC简介 | 第52-53页 |
| 4.1.2 基于RAROC的管理模式 | 第53-54页 |
| 4.2 基于RAROC的企业贷款保险定价思路 | 第54-56页 |
| 4.2.1 更加适合被企业贷款保险业务转移的信用风险 | 第54-55页 |
| 4.2.2 企业贷款保险业务给银保双方带来的损益 | 第55页 |
| 4.2.3 企业贷款保险定价的桥梁——RAROC | 第55-56页 |
| 4.3 模型描述 | 第56-61页 |
| 4.3.1 模型假设 | 第56页 |
| 4.3.2 模型推导 | 第56-60页 |
| 4.3.3 模型的应用价值 | 第60-61页 |
| 4.4 算例分析 | 第61-65页 |
| 4.4.1 算例条件 | 第61页 |
| 4.4.2 运算结果 | 第61-63页 |
| 4.4.3 数值分析 | 第63-65页 |
| 4.5 本章小结 | 第65-67页 |
| 第5章 企业贷款保险期权定价基本模型 | 第67-83页 |
| 5.1 保险期权定价的理论基础 | 第67-70页 |
| 5.1.1 期权的概念与分类 | 第67-68页 |
| 5.1.2 期权的保险功能 | 第68-69页 |
| 5.1.3 可用于保险定价的期权定价公式 | 第69-70页 |
| 5.2 基于期权理论的企业贷款保险定价原理 | 第70-73页 |
| 5.2.1 企业贷款保险合同赋予投保人的获赔选择权 | 第70-72页 |
| 5.2.2 基于期权理论的企业贷款保险定价原理 | 第72-73页 |
| 5.3 模型描述 | 第73-77页 |
| 5.3.1 模型假设 | 第73-74页 |
| 5.3.2 模型推导 | 第74-77页 |
| 5.4 算例分析 | 第77-82页 |
| 5.4.1 基本数据 | 第77-79页 |
| 5.4.2 计算结果 | 第79-80页 |
| 5.4.3 数值分析 | 第80-82页 |
| 5.5 本章小结 | 第82-83页 |
| 第6章 考虑借款人债务清偿结构的企业贷款保险定价模型 | 第83-100页 |
| 6.1 来自借款企业债务清偿结构的信用风险 | 第83-85页 |
| 6.1.1 破产企业债务清偿原则与借款企业的债务清偿结构 | 第83-84页 |
| 6.1.2 借款企业的债务清偿结构对企业贷款损失的影响 | 第84-85页 |
| 6.2 考虑借款企业债务状况的企业贷款保险定价思路 | 第85-90页 |
| 6.2.1 虚拟的联合保险业务 | 第85-86页 |
| 6.2.2 虚拟联合投保人的损益曲线 | 第86-88页 |
| 6.2.3 虚拟的熊市价差期权 | 第88-90页 |
| 6.3 模型描述 | 第90-94页 |
| 6.3.1 模型假设 | 第90页 |
| 6.3.2 模型推导 | 第90-94页 |
| 6.4 算例分析 | 第94-98页 |
| 6.4.1 算例条件 | 第94-95页 |
| 6.4.2 算例结果 | 第95-96页 |
| 6.4.3 数据分析 | 第96-98页 |
| 6.5 本章小结 | 第98-100页 |
| 第7章 企业贷款保险定价策略及综合定价模型 | 第100-113页 |
| 7.1 对所建企业贷款保险定价模型的梳理 | 第100-103页 |
| 7.1.1 各模型的定价依据、考虑因素以及局限之处 | 第100-101页 |
| 7.1.2 各模型的适用条件 | 第101-102页 |
| 7.1.3 对各模型的比较分析 | 第102-103页 |
| 7.2 不同条件下的企业贷款保险定价策略 | 第103-105页 |
| 7.2.1 企业贷款保险定价模型的理想条件 | 第103页 |
| 7.2.2 单一条件下的企业贷款保险定价策略 | 第103-104页 |
| 7.2.3 复杂条件下的企业贷款保险定价策略 | 第104-105页 |
| 7.3 复杂条件下的企业贷款保险综合定价模型 | 第105-111页 |
| 7.3.1 企业贷款保险综合定价模型之一 | 第105-108页 |
| 7.3.2 企业贷款保险综合定价模型之二 | 第108-111页 |
| 7.4 本章小结 | 第111-113页 |
| 结论及展望 | 第113-118页 |
| 致谢 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-127页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第127页 |
