巴塞尔协议信用风险内部评级高级法在中小企业单一型商圈的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·背景介绍和问题的提出 | 第11-13页 |
| ·中小企业对经济发展的贡献巨大 | 第11-12页 |
| ·中小企业面临融资难利率高问题 | 第12-13页 |
| ·融资困境根源出发提出研究问题 | 第13页 |
| ·中小企业单一型商圈的定义 | 第13-16页 |
| ·中小企业的定义 | 第13-15页 |
| ·单一型商圈的定义 | 第15-16页 |
| ·国内外研究概述 | 第16-17页 |
| ·本文研究内容及意义 | 第17-21页 |
| ·本文研究框架和章节安排 | 第17-18页 |
| ·本文的研究意义 | 第18-19页 |
| ·本文的创新之处 | 第19-21页 |
| 第2章 巴塞尔协议信用风险内部评级法 | 第21-31页 |
| ·巴塞尔委员会和巴塞尔协议 | 第21-22页 |
| ·巴塞尔协议对信用风险的监管变迁 | 第22-24页 |
| ·内部评级法的体系和相关定义 | 第24-25页 |
| ·内部评级法的优点和改进空间 | 第25-28页 |
| ·内部评级法的重要作用 | 第25-26页 |
| ·内部评级法的相对优势 | 第26页 |
| ·内部评级法的改进空间 | 第26-28页 |
| ·常用信用风险模型及在中小企业应用可行性 | 第28-29页 |
| ·保险精算模型 | 第28页 |
| ·期权理论模型 | 第28-29页 |
| ·信用转移模型 | 第29页 |
| ·各国实施内部评级法的进度比较和监管启示 | 第29-31页 |
| 第3章 中小企业单一型商圈的内部评级高级法模型 | 第31-49页 |
| ·商圈准入、客户筛选和单一型商圈的细分 | 第31-35页 |
| ·商圈的准入 | 第31页 |
| ·客户的筛选 | 第31-32页 |
| ·细分单一型商圈的理论依据 | 第32-33页 |
| ·线上虚拟单—型商圈的构造 | 第33-35页 |
| ·违约概率的计量 | 第35-41页 |
| ·影响违约概率的变量的初步遴选 | 第35-37页 |
| ·定性变量权重的确定 | 第37-38页 |
| ·定量变量模型的选择 | 第38-41页 |
| ·定性定量打分的加总 | 第41页 |
| ·违约损失率的计量 | 第41-45页 |
| ·违约损失率的常见估算模型 | 第41-43页 |
| ·违约损失率的内部模型 | 第43-45页 |
| ·违约风险暴露、剩余期限和最低资本要求的计量 | 第45-46页 |
| ·违约风险暴露的计量 | 第45页 |
| ·剩余期限的计量 | 第45页 |
| ·最低资本要求的计量 | 第45-46页 |
| ·贷后风险管理和风险预警 | 第46-49页 |
| ·贷后风险监控的重点 | 第46-47页 |
| ·条件概率和风险预警 | 第47-49页 |
| 第4章 实证研究 | 第49-57页 |
| ·商圈的准入和单一型商圈的划分 | 第49-50页 |
| ·商圈的准入 | 第49页 |
| ·单一型商圈的划分 | 第49-50页 |
| ·违约概率的计量 | 第50-53页 |
| ·定性变量的权重确定 | 第50-51页 |
| ·定量变量的广义线性模型 | 第51-52页 |
| ·定性定量打分的加总 | 第52-53页 |
| ·违约损失率的计量 | 第53页 |
| ·违约风险暴露、剩余期限和最低资本要求的计量 | 第53页 |
| ·贷后风险管理和风险预警 | 第53-54页 |
| ·高级法与传统方法的比较 | 第54-57页 |
| 第5章 总结 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 附录1 影响中小企业信用风险的定性变量的调查问卷 | 第63-67页 |
| 附录2 信用打分和违约概率的对应关系 | 第67-71页 |
| 硕士期间研究成果 | 第71页 |
