我国商业银行逆周期资本监管研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1 导论 | 第12-22页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·研究思路与方法 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·主要工作及研究创新 | 第19-20页 |
| ·论文框架 | 第20-22页 |
| 2 商业银行逆周期资本监管的理论透析 | 第22-30页 |
| ·商业银行逆周期资本监管的提出背景分析 | 第22-27页 |
| ·商业银行资本监管的概述 | 第22-25页 |
| ·商业银行资本监管顺周期性问题 | 第25-26页 |
| ·商业银行资本监管顺周期性的原因 | 第26-27页 |
| ·商业银行逆周期资本监管的理论分析 | 第27-29页 |
| ·商业银行逆周期资本监管的内在机制 | 第28页 |
| ·商业银行逆周期资本监管的目标 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 3 国内外商业银行逆周期资本监管规定对我国的启示 | 第30-37页 |
| ·国外商业银行逆周期资本监管的规定 | 第30-34页 |
| ·国际组织商业银行逆周期资本监管规定概述 | 第30-32页 |
| ·巴塞尔Ⅲ中的商业银行逆周期资本监管方法概述 | 第32-33页 |
| ·国外代表性国家的商业银行逆周期资本监管规定 | 第33-34页 |
| ·我国的商业银行逆周期资本监管规定 | 第34-35页 |
| ·对我国的启示 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 4 商业银行逆周期资本监管在我国的实用性分析 | 第37-48页 |
| ·我国商业银行资本充足率的周期性实证 | 第37-42页 |
| ·研究设计与变量选择 | 第37-39页 |
| ·样本数据与检验 | 第39-40页 |
| ·实证结果 | 第40-42页 |
| ·我国商业银行逆周期资本监管的方法实证 | 第42-46页 |
| ·数据选取 | 第42页 |
| ·模型测算 | 第42-44页 |
| ·结果分析 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 5 完善我国商业银行逆周期资本监管的建议 | 第48-53页 |
| ·改进商业银行资本监管 | 第48-49页 |
| ·做好资本管理规划 | 第48页 |
| ·改进风险度量模型 | 第48-49页 |
| ·慎用公允价值计量方法 | 第49页 |
| ·坚持商业银行逆周期资本监管 | 第49-50页 |
| ·放宽视野，多方借鉴 | 第49-50页 |
| ·立足国情，统筹规划 | 第50页 |
| ·小心探索，循序渐进 | 第50页 |
| ·合理运用巴塞尔Ⅲ中的逆周期资本监管方法 | 第50-52页 |
| ·综合类指标运用 | 第50-51页 |
| ·研究商业银行逆周期资本缓冲的释放 | 第51页 |
| ·三大支柱下的商业银行逆周期资本监管 | 第51-52页 |
| ·综合运用逆周期宏观审慎监管工具 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 总结与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第59-60页 |
