| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-26页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-22页 |
| ·金融物理学中的分形及重现期技术研究 | 第15-19页 |
| ·计量经济学中VaR测度和已实现波动率的研究 | 第19-21页 |
| ·沪深300指数现货和期货的实证研究 | 第21-22页 |
| ·研究内容、方法与技术路线 | 第22-26页 |
| ·研究内容 | 第22-24页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第24-26页 |
| 第二章 配分函数法的改进及其性质研究 | 第26-38页 |
| ·传统配分函数法性质及参数经济含义 | 第26-30页 |
| ·传统配分函数法 | 第26-27页 |
| ·性质及参数经济含义 | 第27-30页 |
| ·修正配分函数法 | 第30-37页 |
| ·修正配分函数法的构建 | 第30-32页 |
| ·修正配分函数法的数值模拟 | 第32-33页 |
| ·实例分析 | 第33-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第三章 移动加权平均去趋势波动法的构建及应用分析 | 第38-46页 |
| ·移动平均去趋势波动法（DMA） | 第38-39页 |
| ·移动加权平均去趋势波动法的构建（DWMA） | 第39-43页 |
| ·灰色算子 | 第39-40页 |
| ·移动加权平均去趋势波动法（DWMA） | 第40-41页 |
| ·数值模拟 | 第41-43页 |
| ·实证分析 | 第43-45页 |
| ·沪深300现货和期货已实现波动率的长记忆性 | 第43-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第四章 沪深300指数现货和期货市场的有效性和相互引导分析 | 第46-66页 |
| ·沪深300指数现货市场有效性分析 | 第46-55页 |
| ·多重分形移动加权平均去趋势波动法的构建 | 第46-49页 |
| ·数据选取及统计描述 | 第49-50页 |
| ·实证结果 | 第50-55页 |
| ·沪深300指数期货市场有效性分析 | 第55-57页 |
| ·数据统计描述 | 第55页 |
| ·实证分析 | 第55-57页 |
| ·沪深300指数现货和期货的相互引导作用分析 | 第57-64页 |
| ·线性与非线性Granger方法 | 第58-60页 |
| ·实证研究 | 第60-64页 |
| ·小结 | 第64-66页 |
| 第五章 沪深300指数现货与期货重现期分析及应用 | 第66-84页 |
| ·沪深300指数现货重现期分析 | 第66-73页 |
| ·数据及其处理 | 第66-68页 |
| ·重现期的概率分布 | 第68-69页 |
| ·重现期的记忆性 | 第69-71页 |
| ·波动率和成交量重现期关系 | 第71-72页 |
| ·风险管理中的应用 | 第72-73页 |
| ·沪深300指数期货重现期分析 | 第73-79页 |
| ·数据及处理 | 第73-75页 |
| ·重现期的概率分布 | 第75-76页 |
| ·重现期的记忆性 | 第76-78页 |
| ·波动率和成交量重现期关系 | 第78-79页 |
| ·沪深300指数现货和期货重现期的灰色自记忆预测 | 第79-83页 |
| ·灰色GM（1,1）自记忆模型 | 第79-82页 |
| ·重现期预测 | 第82-83页 |
| ·小结 | 第83-84页 |
| 第六章 典型事实下的沪深300指数现货和期货VaR测度分析 | 第84-99页 |
| ·沪深300指数现货VaR测度分析 | 第84-91页 |
| ·计量模型与方法 | 第84-86页 |
| ·实证分析 | 第86-91页 |
| ·沪深300指数期货VaR测度分析 | 第91-98页 |
| ·计量模型与方法 | 第92页 |
| ·实证分析 | 第92-98页 |
| ·小结 | 第98-99页 |
| 第七章 典型事实下的沪深300现货和期货已实现波动率预测 | 第99-116页 |
| ·沪深300指数现货的已实现波动率模型建立及预测 | 第99-110页 |
| ·数据及已实现波动率的估计 | 第100-101页 |
| ·已实现波动率的预测模型构建 | 第101-104页 |
| ·已实现波动率的预测方法 | 第104-106页 |
| ·实证结果 | 第106-110页 |
| ·沪深300指数期货已实现波动率预测 | 第110-115页 |
| ·数据及其描述 | 第110-111页 |
| ·已实现波动率的预测模型构建 | 第111-113页 |
| ·已实现波动率的预测方法 | 第113页 |
| ·实证结果 | 第113-115页 |
| ·小结 | 第115-116页 |
| 第八章 总结与展望 | 第116-120页 |
| ·全文小结 | 第116-118页 |
| ·主要创新点 | 第118页 |
| ·研究不足与展望 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-131页 |
| 致谢 | 第131-132页 |
| 在校期间的研究成果及发表论文 | 第132页 |
