境内外股指期货联动效应研究--基于新华富时A50和沪深300股指期货的分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 导论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究的理论和实践意义 | 第10-11页 |
| ·研究的主要内容和结构安排 | 第11页 |
| ·论文的创新之处与不足 | 第11-12页 |
| ·创新之处 | 第11页 |
| ·不足之处 | 第11-12页 |
| ·技术路线图 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-20页 |
| ·领先滞后关系的研究 | 第13-15页 |
| ·非对称波动溢出的研究 | 第15-17页 |
| ·波动溢出效应 | 第15-16页 |
| ·非对称波动 | 第16-17页 |
| ·过度反应的研究 | 第17-19页 |
| ·文献评述 | 第19-20页 |
| 3 联动效应的理论概述 | 第20-25页 |
| ·联动效应的涵义 | 第20页 |
| ·联动效应的驱动因素 | 第20-23页 |
| ·由基本面因素引起的联动效应 | 第21-22页 |
| ·由行为因素引起的联动效应 | 第22-23页 |
| ·联动效应的作用机制 | 第23-25页 |
| 4 境内外股指期货描述性分析 | 第25-30页 |
| ·数据收集和处理 | 第25-26页 |
| ·描述性统计量 | 第26-28页 |
| ·平稳性检验 | 第28页 |
| ·GRANGER因果检验 | 第28-30页 |
| 5 联动效应的实证分析 | 第30-43页 |
| ·领先滞后关系的实证检验 | 第30-35页 |
| ·向量自回归VAR模型 | 第30-31页 |
| ·结构向量自回归SVAR模型 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应分析 | 第32-33页 |
| ·方差分解 | 第33-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| ·非对称波动溢出的实证分析 | 第35-38页 |
| ·GARCH模型 | 第35页 |
| ·MTGARCH-GED模型 | 第35-36页 |
| ·非对称波动溢出的检验 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| ·过度反应的实证分析 | 第38-43页 |
| ·事件研究法 | 第38-39页 |
| ·过度反应的检验 | 第39-41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| 6 结论和建议 | 第43-46页 |
| ·结论 | 第43-44页 |
| ·政策建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
