基金重仓股动量效应与反转效应的实证研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-6页
目录	第6-8页
1 导论	第8-13页
·选题背景与研究意义	第8-10页
·选题背景	第8-9页
·研究意义	第9-10页
·相关概念界定	第10-11页
·研究思路和结构安排	第11-12页
·研究的创新点和难点	第12-13页
2 国内外相关文献述评	第13-17页
·国外的研究	第13-14页
·国内的研究	第14-17页
3 动量效应和反转效应的理论解释	第17-26页
·有效市场假说理论对动量和反转效应的解释	第17-20页
·有效市场假说	第17页
·动量和反转效应对有效市场假说的挑战	第17-19页
·有效市场假说对动量和反转现象的解释	第19-20页
·行为金融学对动量和反转效应的解释	第20-26页
·行为金融学简介	第20-21页
·行为模型对动量和反转效应的解释	第21-26页
4 基金重仓股动量和反转效应的实证研究	第26-31页
·研究方法	第26-28页
·样本选择	第28页
·实证结果及其分析	第28-31页
5 基金重仓持股对股票预期收益的影响分析	第31-38页
·基金重仓持股、股票特质变量与股票预期收益	第31-34页
·基金重仓持股与股票预期收益	第31-33页
·股票特质变量与股票预期收益	第33-34页
·研究设计	第34-35页
·实证结果分析	第35-38页
6 结语	第38-40页
·文章总结	第38页
·政策建议	第38-39页
·研究局限性与未来展望	第39-40页
参考文献	第40-43页
附录	第43-44页
致谢	第44页