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高频数据下投资者情绪与股票收益的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 引言第8-11页
 第一节 研究背景第8-9页
 第二节 本文的意义和创新点第9-10页
 第三节 研究思路与框架第10-11页
第二章 文献综述第11-18页
 第一节 资产定价模型的发展演进第11-12页
 第二节 条件资产定价模型第12-17页
 第三节 小结第17-18页
第三章 统计理论第18-31页
 第一节 条件因子定价模型第18-19页
 第二节 条件估计量第19-21页
 第三节 离散时间模型第21-22页
 第四节 条件β估计第22-23页
 第五节 条件α估计第23-24页
 第六节 长期α和长期β第24-26页
 第七节 对α和β是否为常数的检验第26-28页
 第八节 核函数和窗宽的选择第28-31页
  一、条件估计量的窗宽第28-30页
  二、长期估计量的窗宽第30-31页
第四章 实证分析第31-46页
 第一节 数据描述第31-34页
 第二节 三因子实证结果第34-42页
  一、市场因子载荷的分析第39-40页
  二、规模因子载荷的分析第40-41页
  三、价值因子载荷的分析第41-42页
 第三节 定价误差的检验第42-46页
第五章 定价因子的检验第46-53页
 第一节 BETA和已实现收益关系的检验第46-49页
 第二节 定价因子的检验第49-53页
第六章 对三因子模型的改进第53-66页
 第一节 对三因子模型的该进第53-56页
 第二节 改进三因子模型的实证研究第56-64页
  一、滚动窗口估计结果分析第56-60页
  二、非参数方法估计结果分析第60-64页
 第三节 本章小结第64-66页
第七章 本文的不足和展望第66-68页
 第一节 本文研究结论总结第66-67页
 第二节 本文的不足和展望第67-68页
附录 统计理论中用到的假设第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页

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