| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究现状 | 第10-14页 |
| 第三节 论文主要内容与创新点 | 第14-17页 |
| 一、主要内容与框架 | 第14-16页 |
| 二、创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 基于多元GARCH模型的波动分析 | 第17-37页 |
| 第一节 多元GARCH模型概述 | 第17-22页 |
| 一、单变量GARCH模型 | 第17-18页 |
| 二、多元GARCH模型 | 第18-22页 |
| 第二节 多元GARCH模型波动分析 | 第22-36页 |
| 一、数据选择及其统计特性 | 第22-24页 |
| 二、DCC-GARCH模型估计 | 第24-30页 |
| 三、ICA-GARCH模型估计 | 第30-34页 |
| 四、模型比较 | 第34-36页 |
| 第三节 本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 基于“已实现”波动率的波动分析 | 第37-50页 |
| 第一节 “已实现”波动率概述 | 第37-38页 |
| 一、“已实现”波动率 | 第37页 |
| 二、“已实现”协方差矩阵 | 第37-38页 |
| 第二节 “已实现”波动率长记忆性分析 | 第38-41页 |
| 一、ARFIMA模型 | 第38-39页 |
| 二、VARFIMA模型 | 第39-40页 |
| 三、正交ARFIMA模型 | 第40-41页 |
| 第三节 基于ICA的长记忆ICA-ARFIMA模型 | 第41-43页 |
| 第四节 “已实现”波动率的波动分析 | 第43-49页 |
| 一、主成分“已实现”波动率 | 第43-45页 |
| 二、正交ARFIMA模型估计 | 第45-46页 |
| 三、独立成分“已实现”波动率 | 第46-48页 |
| 四、ICA-ARFIMA模型估计 | 第48-49页 |
| 第五节 本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 风险价值VaR | 第50-56页 |
| 第一节 VaR理论 | 第50-51页 |
| 第二节 VaR的计算 | 第51-55页 |
| 第三节 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 结论 | 第56-59页 |
| 第一节 结论 | 第56-57页 |
| 第二节 展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |