| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 致谢 | 第12-18页 |
| 第一章 绪论 | 第18-40页 |
| ·研究背景和研究动机 | 第18-20页 |
| ·研究内容和章节安排 | 第20-21页 |
| ·研究思路与技术路线 | 第21-22页 |
| ·研究思路 | 第21页 |
| ·技术路线 | 第21-22页 |
| ·研究的创新点 | 第22-23页 |
| ·文献回顾 | 第23-35页 |
| ·报童问题 | 第23页 |
| ·供应链合约协调（coordination contracts） | 第23-28页 |
| ·不同风险决策方法下的 newsvendor 问题 | 第28-33页 |
| ·供应链中不同风险测度方法的评价 | 第33-35页 |
| 附录 相关模型基础 | 第35-40页 |
| 第二章 风险约束下回购合约的供应链协调 | 第40-54页 |
| ·两级供应链风险约束模型 | 第40-42页 |
| ·集中供应链情形 | 第40-41页 |
| ·分散供应链模型 | 第41-42页 |
| ·风险约束下回购合约的协调 | 第42-47页 |
| ·非对称信息下回购合约的协调 | 第47-50页 |
| ·数值实验和讨论 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第三章 风险规避假定对回购策略以及期权策略的不同影响 | 第54-67页 |
| ·不同风险态度的报童模型 | 第54-57页 |
| ·符号和假设 | 第54-55页 |
| ·集中供应链情形 | 第55-56页 |
| ·分散供应链情形 | 第56-57页 |
| ·风险回避下回购策略性质 | 第57-60页 |
| ·风险中性下的回购策略 | 第57-59页 |
| ·回购合约的风险规避情形 | 第59-60页 |
| ·风险回避下期权合约性质 | 第60-62页 |
| ·风险中性下的期权合约 | 第60-61页 |
| ·风险规避下的期权合约 | 第61-62页 |
| ·数值实验 | 第62-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 第四章 带有现货市场供应链合约的协调性分析 | 第67-81页 |
| ·模型描述 | 第67页 |
| ·带有现货市场的远期合约订购 | 第67-69页 |
| ·带有现货市场的期权合约 | 第69-72页 |
| ·组合合约的最优决策 | 第72-76页 |
| ·带有现货市场无合约分散供应链 | 第76页 |
| ·带有现货市场的集中供应链 | 第76-77页 |
| ·数值实验 | 第77-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 第五章 存在金融避险工具的两级供应链协调 | 第81-123页 |
| ·模型描述和符号定义 | 第81-100页 |
| ·批发价格合约的风险分析和对冲组合 | 第81-83页 |
| ·回购合约的风险分析和对冲组合 | 第83-86页 |
| ·期权合约的风险分析和对冲组合 | 第86-90页 |
| ·收益分享合约的风险分析和对冲组合 | 第90-93页 |
| ·数量弹性合约的风险分析和对冲组合 | 第93-97页 |
| ·回馈与惩罚合约的风险分析和对冲组合 | 第97-100页 |
| ·条件在值风险约束下的最优对冲比例 | 第100-108页 |
| ·批发价格合约的最优对冲选择 | 第100-102页 |
| ·回购合约中供应商的最优对冲选择 | 第102-103页 |
| ·收益共享合约供应商的最优对冲选择 | 第103-105页 |
| ·回馈惩罚合约中零售商的最优对冲选择 | 第105-107页 |
| ·期权合约中供应商的最优对冲选择 | 第107-108页 |
| ·金融对冲与运作对冲间替代关系的讨论 | 第108-110页 |
| ·数值实验 | 第110-122页 |
| ·本章小结 | 第122-123页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第123-125页 |
| ·研究结论 | 第123页 |
| ·研究展望 | 第123-125页 |
| 参考文献 | 第125-132页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第132-133页 |
