| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究内容和论文框架 | 第13-15页 |
| 第二章 Copula理论与相关性分析 | 第15-30页 |
| ·Copula函数介绍 | 第15-19页 |
| ·常用的Copula函数 | 第19-22页 |
| ·基于Copula函数的相关性侧度 | 第22-28页 |
| ·Copula函数在相关性分析中的优势 | 第28-30页 |
| 第三章 黄金价格和美元指数边缘分布模型的建立 | 第30-45页 |
| ·金融时间序列模型的介绍 | 第30-31页 |
| ·黄金价格收益率序列的边缘分布模型 | 第31-41页 |
| ·美元指数收益率序列的边缘分布模型 | 第41-45页 |
| 第四章 Copula函数选取和模型估计 | 第45-52页 |
| ·黄金价格和美元指数的Copula函数选取 | 第45-48页 |
| ·Copula函数的优劣评价及模型结果 | 第48-52页 |
| 第五章 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·本文结论 | 第52页 |
| ·本文不足 | 第52-53页 |
| ·后续展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |