| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·汇率风险的界定和成因 | 第9-10页 |
| ·汇率风险的计量方法 | 第10-11页 |
| ·我国商业银行汇率风险计量方法的不足 | 第11-12页 |
| ·基本思路 | 第12页 |
| ·研究重点 | 第12-13页 |
| ·本文的创新和不足 | 第13-14页 |
| 第二章 汇率风险概述 | 第14-19页 |
| ·汇率风险的含义 | 第14页 |
| ·汇率风险的来源 | 第14-17页 |
| ·外汇交易风险 | 第14-16页 |
| ·经济风险 | 第16-17页 |
| ·折算风险 | 第17页 |
| ·商业银行汇率风险形成原因 | 第17-19页 |
| ·外汇敞口 | 第17-18页 |
| ·会计折算 | 第18-19页 |
| 第三章 我国商业银行汇率风险计量与管理的现状与不足 | 第19-23页 |
| ·我国商业银行汇率风险计量与管理的现状 | 第19-20页 |
| ·国内外商业银行汇率风险计量与管理实例 | 第20-21页 |
| ·中国银行现有汇率风险敞口头寸的管理 | 第20页 |
| ·花旗银行外汇风险计量与管理方法 | 第20-21页 |
| ·J.P.摩根大通银行外汇风险计量与管理方法 | 第21页 |
| ·国内外商业银行汇率风险计量与管理的比较分析 | 第21-23页 |
| 第四章 汇率风险计量与管理方法评述 | 第23-32页 |
| ·《巴塞尔新基本协议》对汇率风险度量的规定 | 第23页 |
| ·商业银行外汇敞口的分析与计量方法 | 第23-25页 |
| ·净汇总敞口（NAP）计量法 | 第23页 |
| ·总汇总敞口（GAP）计量法 | 第23-24页 |
| ·汇总短敞口（BAP）计量法 | 第24页 |
| ·加权汇总敞口（WAP）计量法 | 第24-25页 |
| ·在险价值（VaR）分析 | 第25-28页 |
| ·VaR 计算的参数方法 | 第26-27页 |
| ·VaR 计算的半参数法 | 第27-28页 |
| ·VaR 计算的非参数法 | 第28页 |
| ·压力测试方法 | 第28页 |
| ·商业银行汇率风险计量方法比较 | 第28-32页 |
| ·敞口分析法优缺点 | 第29页 |
| ·在险价值（VaR）分析法优缺点 | 第29-30页 |
| ·压力测试方法优缺点 | 第30-32页 |
| 第五章 中国银行汇率风险计量的实证研究 | 第32-48页 |
| ·外汇风险敞口计量的实证分析 | 第32-34页 |
| ·数据选取与处理 | 第32-33页 |
| ·外汇风险敞口的计量 | 第33-34页 |
| ·在险价值(VaR)分析 | 第34-45页 |
| ·数据的分析 | 第35-38页 |
| ·VaR 模型的建立 | 第38-40页 |
| ·模型的参数估计 | 第40-42页 |
| ·VaR 值的估计结果与后验测试 | 第42-44页 |
| ·VaR 的具体计算与分析 | 第44-45页 |
| ·压力测试分析 | 第45-48页 |
| ·确定压力测试模型 | 第45-46页 |
| ·设定压力测试情境 | 第46页 |
| ·压力测试结果 | 第46-48页 |
| 第六章 对我国商业银行汇率风险计量方法的建议 | 第48-50页 |
| ·使用多种敞口计量方法计算外汇敞口 | 第48页 |
| ·全面引入 VaR 方法分析商业银行日常经营风险 | 第48页 |
| ·压力测试方法的全面普及 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53页 |