| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景和意义 | 第11-12页 |
| ·研究文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外关于银行风险传染可能性的研究 | 第12-13页 |
| ·国外关于银行风险传染研究方法的比较研究 | 第13-15页 |
| ·国内关于银行风险传染效应的研究 | 第15-16页 |
| ·评述 | 第16-17页 |
| ·本文研究方法和研究内容 | 第17-18页 |
| ·本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 商业银行风险传染的相关理论剖析 | 第19-28页 |
| ·银行风险传染的界定 | 第19-21页 |
| ·风险传染的定义 | 第19-20页 |
| ·风险传染途径 | 第20-21页 |
| ·银行风险传染的特征 | 第21-23页 |
| ·传染途径多样性 | 第21-22页 |
| ·传染的蝴蝶效应 | 第22页 |
| ·银行的负外部性 | 第22-23页 |
| ·银行风险传染的成因理论分析 | 第23-28页 |
| ·金融市场脆弱性 | 第23-24页 |
| ·信息不对称理论与挤兑现象 | 第24-26页 |
| ·风险溢出与传染理论 | 第26-28页 |
| 第3章 计量商业银行风险传染的矩阵法的缺陷及其改进 | 第28-36页 |
| ·计量商业银行风险传染矩阵法概述 | 第28-33页 |
| ·矩阵法的基本原理 | 第28-30页 |
| ·矩阵法与其他方法的比较 | 第30-33页 |
| ·计量商业银行风险传染矩阵法的缺陷 | 第33-34页 |
| ·计量商业银行风险传染的矩阵法的改进 | 第34-36页 |
| ·判定条件的改进 | 第34-35页 |
| ·评价指标的改进 | 第35-36页 |
| 第4章 我国商业银行风险传染仿真实证分析 | 第36-47页 |
| ·变量与数据描述 | 第36-37页 |
| ·实证步骤 | 第37-38页 |
| ·仿真实证结果分析 | 第38-47页 |
| ·无金融安全网条件下的风险传染估测 | 第38-45页 |
| ·金融安全网下的银行风险传染估测 | 第45-47页 |
| 第5章 基于商业银行风险传染的相关对策研究 | 第47-51页 |
| ·探索审慎的监管理念和目标 | 第47-48页 |
| ·构建风险传染冲击因子的预警体系 | 第48页 |
| ·提高银行应对风险传染的抵御能力 | 第48-49页 |
| ·完善监控风险传染的相关监管制度 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录一 银行双边风险敞口分布表 | 第57-61页 |
| 附录二 计算银行双边风险敞口的Lingo程序代码 | 第61-62页 |
| 附录三 仿真模拟我国银行风险传染的matlab程序代码 | 第62-69页 |