| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-12页 |
| 附表索引 | 第12-14页 |
| 第1章 引言 | 第14-21页 |
| ·选题背景与意义 | 第14-15页 |
| ·相关研究文献评述 | 第15-20页 |
| ·理论方面的文献 | 第15-17页 |
| ·应用文献综述 | 第17-20页 |
| ·论文的研究框架 | 第20-21页 |
| 第2章 模型的构建与分析 | 第21-27页 |
| ·多元模型的方差协方差矩阵 | 第21-22页 |
| ·几种常见的多元 GARCH 模型 | 第22-24页 |
| ·VEC 模型 | 第22页 |
| ·BEKK | 第22-23页 |
| ·CCC-MVGARCH | 第23-24页 |
| ·DCC 一 MVGARCH | 第24-27页 |
| ·DCC-MVGARCH 模型介绍 | 第24-25页 |
| ·DCC－MVGARCH 模型的参数估计 | 第25-27页 |
| 第3章 行业指数收益率和 A 股收益率相关系数的测度 | 第27-59页 |
| ·指数说明 | 第27-28页 |
| ·数据处理 | 第28-41页 |
| ·相关系数的测度 | 第41-59页 |
| 第4章 A 股行业指数收益率相关系数和股市波动的关系研究 | 第59-89页 |
| ·相关系数极大值与极小值和股市波动 | 第59-67页 |
| ·反常现象 | 第67-74页 |
| ·相持阶段的相关系数观察 | 第74-81页 |
| ·在观察相关系数变化要注意的两个问题 | 第81-88页 |
| ·相关系数变化的一致性 | 第81-88页 |
| ·关于极值点的说明 | 第88页 |
| ·实证的结论 | 第88-89页 |
| 结论 | 第89-90页 |
| 参考文献 | 第90-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 附录 | 第94-102页 |