我国股指期货跨期套利策略研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·论文的选题背景 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外关于股指期货套利的研究概况 | 第10-11页 |
| ·国内关于股指期货套利的研究概况 | 第11-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-13页 |
| ·研究的内容与方法 | 第13-14页 |
| ·本文研究的内容 | 第13-14页 |
| ·本文研究的方法 | 第14页 |
| ·本文的创新 | 第14-15页 |
| 第二章 股指期货跨期套利的理论基础 | 第15-17页 |
| ·股指期货跨期套利基本理论 | 第15页 |
| ·沪深300指数期货的特点 | 第15-17页 |
| 第三章 模型的建立和相关影响因素 | 第17-21页 |
| ·模型的搭建 | 第17页 |
| ·参数的选择 | 第17-19页 |
| ·沪深300指数期货的价格选择 | 第17-18页 |
| ·止盈止损价位选择 | 第18-19页 |
| ·入市信号 | 第19页 |
| ·跨期套利影响因素 | 第19-21页 |
| ·宏观经济的影响 | 第19页 |
| ·合约价差的影响 | 第19页 |
| ·合约流动性的影响 | 第19-20页 |
| ·交易成本的影响 | 第20-21页 |
| 第四章 沪深300股指期货跨期套利实战演练 | 第21-40页 |
| ·模型建立 | 第21-30页 |
| ·沪深300指数期货每日结算价的获取 | 第21-22页 |
| ·沪深300指数期货每日结算价的运用 | 第22页 |
| ·每日结算价数据之间关联性的寻找 | 第22-27页 |
| ·利用每日结算价数据关联性构建基本模型 | 第27-28页 |
| ·止盈止损价位的确立 | 第28-29页 |
| ·每日结算价加权平均价的使用 | 第29-30页 |
| ·历史数据分析 | 第30-36页 |
| ·小资金运作特点 | 第36-37页 |
| ·跨期套利实战损益分析 | 第37-40页 |
| 第五章 结论与展望 | 第40-42页 |
| ·研究结论 | 第40页 |
| ·股指期货跨期套利研究展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第46页 |
