| 前言 | 第1-10页 |
| 第一章 文献回顾 | 第10-29页 |
| 第一节 Markowitz的均值—方差理论 | 第10-16页 |
| 一、 证券组合的有关定义及基本假设 | 第10-12页 |
| 二、 Markowitz的资产配置方法—均值-方差（M／V）准则 | 第12-16页 |
| 第二节 单指数模型 | 第16-18页 |
| 一、 单指数模型（Single-Index Model） | 第16-18页 |
| 二、 单指数模型的资产配置方法 | 第18页 |
| 第三节 上述理论缺陷及理论发展 | 第18-22页 |
| 一、 理论缺陷 | 第18-21页 |
| 二、 理论发展 | 第21-22页 |
| 第四节 国外关于投资组合理论的实证研究 | 第22-25页 |
| 第五节 国内关于资产组合理论的实证研究 | 第25-29页 |
| 一、 简单投资组合的实证研究 | 第25-26页 |
| 二、 Markowitz组合的实证研究风险度量方法 | 第26-27页 |
| 三、 不同风险度量方法和资产配置模型比较研究 | 第27-29页 |
| 第二章 资产组合理论实证研究的方法及程序 | 第29-49页 |
| 第一节 研究样本与样本数据选取 | 第29-32页 |
| 一、 样本集和样本期间选取 | 第29-32页 |
| 二、 样本数据选取 | 第32页 |
| 第二节 实证研究的方法 | 第32-36页 |
| 一、 收益率的计算方法 | 第33-34页 |
| 二、 风险的计算方法 | 第34-35页 |
| 三、 组合业绩测度 | 第35-36页 |
| 第三节 实证分析过程 | 第36-49页 |
| 一、 基础数据处理 | 第36-38页 |
| 二、 Markowitz模型的规划求解 | 第38-43页 |
| 三、 单指数模型的规划求解 | 第43-48页 |
| 四、 基金组合与理论组合业绩评价对比 | 第48-49页 |
| 第三章 实证研究的结论与启示 | 第49-55页 |
| 一、 实证研究的结果分析 | 第49-53页 |
| 二、 实证研究的结果讨论与启示 | 第53-55页 |
| 第四章 总结 | 第55-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 后记 | 第64页 |
