| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 简单久期-凸度免疫策略及其存在的问题 | 第8-15页 |
| 第一节、久期(持续期)免疫策略模型 | 第8-13页 |
| 一、久期模型 | 第8-9页 |
| 二、Macaulay久期的重要意义 | 第9-13页 |
| 第二节 简单久期-凸度免疫策略存在的问题 | 第13-15页 |
| 第二章 相关文献综述 | 第15-22页 |
| 第一节 单因素方法 | 第15-19页 |
| 一、Fisher-Weil久期 | 第15-16页 |
| 二、方向久期(directional duration) | 第16-17页 |
| 三、近似久期(approximate duration) | 第17-19页 |
| 第二节 多因素方法 | 第19-20页 |
| 第三节、基于相关性进行调整的方法 | 第20-21页 |
| 第四节、近年国内学者研究新进展 | 第21-22页 |
| 第三章 基于协方差调整的一般久期-凸度免疫模型 及其特例分析 | 第22-25页 |
| 第一节、基于协方差调整的一般久期-凸度免疫模型 | 第22-23页 |
| 第二节、两资产对冲组合情形下协方差调整的久期免疫模型 | 第23-24页 |
| 第三节、三资产对冲组合情形下协方差调整的久期-凸度免疫模型 | 第24-25页 |
| 第四章、基于协方差调整的久期-凸度免疫策略的免疫性检验 | 第25-33页 |
| 第一节、免疫性检验的基本思路 | 第25页 |
| 第二节、即期利率的估计 | 第25-28页 |
| 第三节、免疫能力指标的计算 | 第28-29页 |
| 第四节、经验结果 | 第29-33页 |
| 第五章 结论与启示 | 第33-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 后记 | 第38-39页 |
