多重分形理论及其在中国股票市场中的应用研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-30页 |
| ·选题背景 | 第13-16页 |
| ·现实背景 | 第13-14页 |
| ·理论背景 | 第14-16页 |
| ·问题的提出 | 第16-17页 |
| ·选题意义 | 第17-18页 |
| ·文献综述 | 第18-26页 |
| ·国外文献综述 | 第19-23页 |
| ·国内文献综述 | 第23-25页 |
| ·存在的问题 | 第25-26页 |
| ·研究思路与方法 | 第26-27页 |
| ·研究思路 | 第26-27页 |
| ·研究方法 | 第27页 |
| ·主要研究内容与创新点 | 第27-30页 |
| ·研究内容 | 第27-28页 |
| ·创新点 | 第28-30页 |
| 第二章 分形与多重分形理论 | 第30-50页 |
| ·分形的提出及定义 | 第30-34页 |
| ·分形的提出 | 第30页 |
| ·分形的定义 | 第30-31页 |
| ·分形维数 | 第31-34页 |
| ·分形市场理论 | 第34-36页 |
| ·分形市场的涵义 | 第34页 |
| ·分形市场的特征 | 第34-35页 |
| ·分形市场理论与有效市场理论的比较 | 第35-36页 |
| ·多重分形理论 | 第36-48页 |
| ·多重分形理论的产生 | 第36页 |
| ·多重分形概念 | 第36-37页 |
| ·多重分形测度及多重分形过程 | 第37-40页 |
| ·多重分形的时变性参数 | 第40-43页 |
| ·多重分形谱 | 第43-45页 |
| ·资产收益率多重分形模型 | 第45-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第三章 中国股票市场的异象性特征 | 第50-78页 |
| ·数据说明 | 第50-53页 |
| ·中国股票市场的非线性检验 | 第53-58页 |
| ·正态性检验 | 第53-56页 |
| ·相关性检验 | 第56-58页 |
| ·中国股票市场的长记忆性特征 | 第58-65页 |
| ·经典R/S分析 | 第58-61页 |
| ·修正R/S分析 | 第61-63页 |
| ·消除趋势波动分析 | 第63-65页 |
| ·中国股票市场的多标度特性 | 第65-72页 |
| ·函数盒维数分析 | 第65-68页 |
| ·多标度分析 | 第68-72页 |
| ·中国股票市场的可预测性 | 第72-77页 |
| ·基于指数涨落的符号序列方法 | 第73页 |
| ·可预测性实证研究结果 | 第73-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 第四章 中国股票市场的多重分形特性研究 | 第78-105页 |
| ·中国股市收益率的多重分形消除趋势波动分析 | 第78-91页 |
| ·MF-DFA方法 | 第78-79页 |
| ·股市收益率多重分形结构及成因分析 | 第79-85页 |
| ·基于MF-DFA的中国股市收益率标度突变现象 | 第85-91页 |
| ·中国股市收益率的多仿射分析 | 第91-94页 |
| ·多仿射方法 | 第91-92页 |
| ·股市收益率的长记忆性与市场发展状态间的关联性 | 第92-94页 |
| ·中国股票市场价格波动的多重分形特性 | 第94-103页 |
| ·多重分形谱参数与股价波动趋势之间的关系 | 第94-96页 |
| ·股价发生大幅波动条件下多重分形谱参数的异常变化 | 第96-101页 |
| ·多重分形谱参数与收益率的关联性 | 第101-103页 |
| ·本章小结 | 第103-105页 |
| 第五章 基于多重分形理论的股票价格预测研究 | 第105-122页 |
| ·股票价格预测的基本方法 | 第105-107页 |
| ·基于符号序列方法的股票价格的方向预测 | 第107-115页 |
| ·基于多重分形谱参数Δf的符号序列方法 | 第107页 |
| ·两种符号序列方法的比较 | 第107-110页 |
| ·符号序列方法对股票价格方向预测的结果 | 第110-115页 |
| ·基于多重分形谱的神经网络建模及股票价格预测 | 第115-120页 |
| ·基于多重分形谱的神经网络模型的提出 | 第115-116页 |
| ·基于多重分形谱的神经网络模型结构设计 | 第116-118页 |
| ·预测过程及结果 | 第118-120页 |
| ·本章小结 | 第120-122页 |
| 第六章 结论、启示与展望 | 第122-126页 |
| ·结论 | 第122-123页 |
| ·启示 | 第123-124页 |
| ·本文的不足之处及研究展望 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-135页 |
| 致谢 | 第135-136页 |
| 附录 | 第136-145页 |
| 附录1 深成指数序列的函数盒维数分析 | 第136-137页 |
| 附录2 深成指数收益序列的标度突变现象 | 第137-139页 |
| 附录3 部分Matlab程序 | 第139-145页 |
| 作者攻读学位期间发表论文情况 | 第145-147页 |
| 攻读学位期间完成科研项目及获奖情况 | 第147-148页 |
| 作者简介 | 第148页 |
