| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·风险管理的重要性 | 第9-10页 |
| ·投资组合理论产生与发展的历史必然性 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·研究现状 | 第11-13页 |
| ·基于低频（日间）数据的动态相关性研究 | 第12页 |
| ·基于高频（日内）数据的动态相关性研究 | 第12-13页 |
| ·研究内容与结构框架 | 第13-15页 |
| 第二章 现代投资组合理论概述 | 第15-26页 |
| ·投资组合理论 | 第15-19页 |
| ·Markowitz投资组合理论 | 第15-17页 |
| ·单指数模型 | 第17-18页 |
| ·多因素模型 | 第18-19页 |
| ·Sharpe CAPM模型 | 第19-21页 |
| ·Ross APT模型 | 第21-22页 |
| ·现代投资组合理论新进展 | 第22-25页 |
| ·引入流动性的投资组合理论 | 第22-23页 |
| ·基于连续时间的长期投资资产组合理论 | 第23-24页 |
| ·行为投资组合理论 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 中国股票市场波动性问题考察 | 第26-40页 |
| ·波动性的定义与度量 | 第26-27页 |
| ·简单的历史波动性模型 | 第27-29页 |
| ·简单移动平均(Moving Averages，MA)法 | 第27页 |
| ·指数加权移动平均(Exponentially Weighted Moving Averages，EWMA)法 | 第27-28页 |
| ·指数平滑(Exponential Smoothing，ES)法 | 第28-29页 |
| ·平滑转换的指数平滑(Smooth Transition Exponential Smoothing，STES)法 | 第29页 |
| ·GARCH、SV类模型 | 第29-34页 |
| ·ARCH模型 | 第30页 |
| ·GARCH模型 | 第30-31页 |
| ·改进GARCH模型 | 第31-32页 |
| ·多元GARCH模型 | 第32-33页 |
| ·SV模型 | 第33-34页 |
| ·“已实现”波动模型 | 第34页 |
| ·中国股票市场波动性现状实证分析 | 第34-40页 |
| ·模型建立 | 第35-37页 |
| ·实证检验 | 第37-39页 |
| ·实证结论 | 第39-40页 |
| 第四章 组合动态相关性估计问题研究 | 第40-53页 |
| ·投资组合相关性研究的发展历程 | 第40-43页 |
| ·静态相关性估计—时间序列的线性相关系数 | 第40-41页 |
| ·时变相关性估计—多元GARCH、SV类模型 | 第41-42页 |
| ·Copula函数 | 第42页 |
| ·基于高频数据相关性估计 | 第42-43页 |
| ·投资组合相关性估计建模 | 第43-46页 |
| ·多元GARCH模型 | 第43-44页 |
| ·动态条件相关模型—DCC-GARCH模型 | 第44-45页 |
| ·“已实现”波动模型（Realized Volatility） | 第45-46页 |
| ·基于不同频率（高频/低频）数据的动态相关性模型比较研究 | 第46-53页 |
| ·数据处理 | 第46-47页 |
| ·模型检验 | 第47-49页 |
| ·对比分析 | 第49-51页 |
| ·研究结论 | 第51-53页 |
| 第五章 基于组合相关性研究的波动择时策略探讨 | 第53-63页 |
| ·国外择时能力研究综述 | 第53-55页 |
| ·波动择时策略概述 | 第55-56页 |
| ·波动择时策略的涵义 | 第55-56页 |
| ·波动择时策略的研究意义 | 第56页 |
| ·波动择时策略建模 | 第56-58页 |
| ·波动择时策略模型 | 第57页 |
| ·基于投资者二次效用模型的波动择时策略比较 | 第57-58页 |
| ·动态相关性模型在波动择时策略中的应用 | 第58-63页 |
| ·Block Bootstrap 模拟 | 第58-59页 |
| ·动态条件相关模型经济价值比较研究 | 第59-62页 |
| ·研究结论 | 第62-63页 |
| 第六章 全文总结 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
