| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·选题的目的和意义 | 第19页 |
| ·论文创新 | 第19-21页 |
| 2 VAR 模型的简介 | 第21-26页 |
| ·VAR 的定义 | 第21页 |
| ·VAR 的一般计算方法 | 第21-24页 |
| ·VAR 的计算原理 | 第24-26页 |
| 3 GARCH 模型简介 | 第26-38页 |
| ·金融资产回报的波动性与相关性 | 第26-27页 |
| ·波动率的估计与预测—移动平均法 | 第27-31页 |
| ·GARCH 模型简介 | 第31-38页 |
| 4 VAR 的计算方法 | 第38-45页 |
| ·组合－正态与资产正态模型 | 第38-39页 |
| ·DELTA 一正态模型 | 第39-42页 |
| ·DELTA-GARCH 模型 | 第42页 |
| ·VAR 计算的模拟方法 | 第42-45页 |
| 5 GARCH-VAR 模型在我国股票市场中的应用 | 第45-53页 |
| ·数据的选取 | 第45-46页 |
| ·模型的选取与诊断 | 第46-48页 |
| ·单日VAR 的计算 | 第48-53页 |
| 6 VAR 在投资组合中的应用 | 第53-62页 |
| ·组合VAR 及其简化求解 | 第53-57页 |
| ·实证研究 | 第57-60页 |
| ·结论 | 第60-62页 |
| 结束语 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第67-68页 |
| 附录2 | 第68-69页 |
| 附录3 | 第69-75页 |