| 第1章 绪论 | 第1-14页 |
| 1．1 论文研究的背景、目的和意义 | 第8-10页 |
| 1．1．1 论文研究的背景 | 第8-9页 |
| 1．1．2 论文研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1．2 国内外研究的现状 | 第10-12页 |
| 1．2．1 国外研究的现状 | 第10-11页 |
| 1．2．2 国内研究的现状 | 第11-12页 |
| 1．3 论文的写作思路与写作框架 | 第12-13页 |
| 1．4 论文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 论文相关的理论综述 | 第14-20页 |
| 2．1 证券业经营风险的相关理论 | 第14-16页 |
| 2．1．1 证券业经营风险的概念界定 | 第14-15页 |
| 2．1．2 证券业经营风险的构成 | 第15-16页 |
| 2．2 证券投资风险计量的相关理论 | 第16-17页 |
| 2．3 证券投资风险防范的相关理论 | 第17-19页 |
| 2．4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 中国股票市场的波动特征研究 | 第20-33页 |
| 3．1 中国股票市场整体波动性的基本特征描述 | 第20-22页 |
| 3．2 中国股市个股收益率波动特征研究 | 第22-25页 |
| 3．2．1 个股收益率序列的长期增长性研究 | 第22-23页 |
| 3．2．2 分解收益率序列的平稳性研究 | 第23-25页 |
| 3．3 异常事件对收益序列波动的影响研究 | 第25-30页 |
| 3．4 因素分析模型(FAM)的建立 | 第30-32页 |
| 3．5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 证券业经营风险的计量研究 | 第33-49页 |
| 4．1 证券投资风险计量的基本标准 | 第33-34页 |
| 4．2 基于FAM模型的风险计量方法的内容和特点 | 第34-38页 |
| 4．2．1 基于FAM模型的风险计量方法的内容 | 第34-36页 |
| 4．2．2 基于FAM模型的风险计量方法的特点 | 第36-38页 |
| 4．3 证券业经营风险计量指标的设计 | 第38-45页 |
| 4．3．1 证券业经营风险计量的主风险计量指标的设计 | 第38-41页 |
| 4．3．2 证券业经营风险计量的附加风险指标的设计 | 第41-45页 |
| 4．4 证券投资组合风险的计量研究 | 第45-47页 |
| 4．4．1 与投资收益损失序列均值风险相关的最小风险点计量 | 第45-46页 |
| 4．4．2 各类风险因子组合及最小风险点的计量 | 第46-47页 |
| 4．5 基于FAM模型的新风险计量指标的缺陷 | 第47-48页 |
| 4．6 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 建立证券业经营风险防范机制 | 第49-65页 |
| 5．1 证券业经营风险防范机制的内容 | 第49-53页 |
| 5．1．1 证券业经营风险防范机制的构成 | 第49-51页 |
| 5．1．2 证券业经营风险防范机制的内部控制研究 | 第51-53页 |
| 5．2 进入、退出市场时机和投资品种选择风险的防范 | 第53-54页 |
| 5．3 建立投资组合防范非系统风险 | 第54-57页 |
| 5．3．1 新风险计量指标下证券投资组合建立的基本假设 | 第55页 |
| 5．3．2 新风险计量指标下证券投资组合的建立 | 第55-57页 |
| 5．4 利用金融衍生工具防范系统风险 | 第57-59页 |
| 5．5 证券业经营风险防范有效性的实证分析 | 第59-64页 |
| 5．5．1 新风险计量指标有效性的实证分析 | 第59-62页 |
| 5．5．2 新风险计量指标下证券业经营风险防范有效性的实证分析 | 第62-64页 |
| 5．6 本章小结 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考资料 | 第67-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录A 深市213只股票收益率序列平稳性检验结果 | 第72-78页 |
| 附录B 深市213只股票长期收益增长性检验 | 第78-80页 |
