| 前言 | 第1-15页 |
| 第一章 操作风险概述 | 第15-23页 |
| ·操作风险的定义 | 第15-17页 |
| ·操作风险的分类 | 第17-20页 |
| ·操作风险的特征分析 | 第20-23页 |
| 第二章 操作风险的衡量方法 | 第23-52页 |
| ·操作风险衡量方法概述 | 第23-26页 |
| ·基本指标法（Basic Indicator Approach, BIA） | 第26-27页 |
| ·标准法（Standardised Approach, SA） | 第27-29页 |
| ·内部衡量法（Internal Measurement Approach，IMA） | 第29-37页 |
| ·损失分布法（Loss Distribution Approach，LDA） | 第37-44页 |
| ·极值法（Extreme Value Theory，EVT） | 第44-48页 |
| ·各种方法的比较及对我国金融机构的适用性 | 第48-52页 |
| 第三章 新巴塞尔协议操作风险管理框架概述 | 第52-62页 |
| ·操作风险和银行全面风险管理 | 第52-54页 |
| ·发展中的操作风险监管 | 第54-55页 |
| ·操作风险管理基本流程 | 第55-58页 |
| ·新巴塞尔协议操作风险管理框架对我国银行业的启示 | 第58-62页 |
| 第四章 商业银行操作风险管理系统设计 | 第62-80页 |
| ·系统概述 | 第62-63页 |
| ·系统功能模块设计 | 第63-66页 |
| ·数据模型设计 | 第66-74页 |
| ·数据流程说明 | 第74-78页 |
| ·总结 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-82页 |
| 附录 | 第82-86页 |
| 附录1 操作风险损失事件类型分类 | 第82-83页 |
| 附录2 业务类型映射 | 第83-84页 |
| 附录3 业务类型，损失类型和建议的暴露指标 | 第84页 |
| 附录4 银行操作风险管理原则 | 第84-86页 |
| 后记 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87页 |
