行为金融学在股市混沌中的应用研究
| 第一章 问题的提出 | 第1-12页 |
| ·复杂自适应的股市 | 第7-9页 |
| ·行为金融学在股市混沌研究中的应用 | 第9-10页 |
| ·论文的研究目标与研究框架 | 第10-12页 |
| 第二章 股市混沌 | 第12-33页 |
| ·股市的系统属性 | 第12-21页 |
| ·系统的基本概念 | 第12-14页 |
| ·动态系统理论 | 第14-16页 |
| ·复杂巨系统的相关概念 | 第16-17页 |
| ·股市系统是特殊复杂巨系统 | 第17-21页 |
| ·股市系统与混沌理论 | 第21-26页 |
| ·混沌的概念与定义 | 第21-23页 |
| ·混沌的定性特征 | 第23-24页 |
| ·混沌理论的研究内容 | 第24-25页 |
| ·股市系统研究与混沌理论的结合 | 第25-26页 |
| ·股市混沌现象 | 第26-29页 |
| ·股市混沌含义与表现形式 | 第26-28页 |
| ·股市混沌研究的成果 | 第28-29页 |
| ·股市混沌成因与演化原理 | 第29-33页 |
| ·股市混沌的成因 | 第29-31页 |
| ·股市混沌演化原理 | 第31-33页 |
| 第三章 股市混沌方法论 | 第33-49页 |
| ·股市分析方法及其评价 | 第33-43页 |
| ·传统分析方法综述 | 第33-36页 |
| ·行为金融方法简介 | 第36-41页 |
| ·股市分析方法评价 | 第41-43页 |
| ·股市分析范式及其转换 | 第43-46页 |
| ·分析范式在股市混沌研究中的困境 | 第43-45页 |
| ·分析范式的转换 | 第45-46页 |
| ·股市混沌研究与行为金融学的结合 | 第46-49页 |
| ·股市混沌研究的方法及其问题 | 第46-47页 |
| ·行为金融与动力模型的构造 | 第47-49页 |
| 第四章 股市混沌性态 | 第49-75页 |
| ·基于行为金融的股市混沌动力模型 | 第49-55页 |
| ·基于行为金融的股市系统信息传递模型 | 第49-53页 |
| ·基于行为金融的一维股指动力模型 | 第53-55页 |
| ·股市混沌行为分析 | 第55-62页 |
| ·分析方法 | 第55页 |
| ·参数设定 | 第55页 |
| ·计算程序与分析结果 | 第55-62页 |
| ·股指混沌分叉行为——Feigenbaum图 | 第62-66页 |
| ·股市系统的奇异吸引子 | 第66-71页 |
| ·系统吸引子的概念 | 第66-68页 |
| ·股市系统的吸引子 | 第68-71页 |
| ·股市系统的Lyapunov指数与蝴蝶效应 | 第71-75页 |
| ·Lyapunov指数 | 第71-73页 |
| ·蝴蝶效应 | 第73-75页 |
| 第五章 股市混沌与分形 | 第75-84页 |
| ·分形的基本理论与股市系统的分形空间 | 第75-79页 |
| 5 1.1 分形的概念与种类 | 第75-77页 |
| ·分形空间的概念 | 第77页 |
| ·股市系统的分形空间 | 第77-79页 |
| ·股市系统分形与行为金融 | 第79-84页 |
| ·股指动力模型的分形性与行为金融 | 第79-82页 |
| ·分形市场假说与行为金融 | 第82-84页 |
| 第六章 结论 | 第84-85页 |
| 参考文献 | 第85-91页 |
| 附录 计算机模拟源程序 | 第91-94页 |
| 附录1 股指行为模拟程序 | 第91页 |
| 附录2 股指分叉图计算程序 | 第91-92页 |
| 附录3 吸引子计算程序 | 第92页 |
| 附录4 Lyapunov指数计算程序 | 第92-93页 |
| 附录5 蝴蝶效应图的计算方法 | 第93-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第95页 |
