“极小投资模型”的风险测评和参数优化
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题社会背景和实际意义 | 第9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-13页 |
| ·证券投资理论的发展与学术成就 | 第9-12页 |
| ·量化投资理论的发展与学术成就 | 第12-13页 |
| ·研究思路与创新点 | 第13-15页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 模型经验和理论基础知识 | 第15-18页 |
| ·模型经验知识介绍 | 第15页 |
| ·模型理论基础以及简单推导 | 第15-17页 |
| ·符号定义 | 第15-16页 |
| ·模型数理基础 | 第16-17页 |
| ·模型的建立 | 第17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 VaR 风险管理 | 第18-22页 |
| ·VaR 风险管理方法产生的背景 | 第18页 |
| ·VaR 风险管理方法的定义 | 第18-19页 |
| ·VaR 风险管理方法的计算 | 第19-21页 |
| ·分位数估计方法 | 第19-20页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第20页 |
| ·方差-协方差方法 | 第20-21页 |
| ·极值方法 | 第21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第四章 极值模型介绍 | 第22-31页 |
| ·区间极大值模型 | 第22-25页 |
| ·极值分布的类型 | 第22-24页 |
| ·广义极值分布 | 第24-25页 |
| ·广义极值分布的数字特征 | 第25页 |
| ·阈值模型 | 第25-27页 |
| ·广义 pareto 分布 | 第25-26页 |
| ·POT 模型 | 第26-27页 |
| ·GPD 分布中 VaR 的估计 | 第27页 |
| ·极值模型的参数估计 | 第27-29页 |
| ·广义极值分布的参数估计 | 第27-29页 |
| ·广义 pareto 分布的参数估计 | 第29页 |
| ·阈值选取的理论 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第五章 VaR 风险市场测评 | 第31-42页 |
| ·POT 模型条件检验 | 第31-36页 |
| ·偏态性检验 | 第31-32页 |
| ·独立性检验 | 第32-33页 |
| ·ADF 平稳性检验 | 第33-36页 |
| ·阈值选取的实证 | 第36-37页 |
| ·参数的估计 | 第37-38页 |
| ·VaR 风险测评 | 第38-39页 |
| ·模型参数优化 | 第39-41页 |
| ·有效边界 | 第39-40页 |
| ·投资者的个人偏好和无差异曲线 | 第40页 |
| ·最优证券组合的选择 | 第40-41页 |
| ·最优参数的选择 | 第41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附件 | 第47页 |
