| 提要 | 第1-8页 |
| 前言 | 第8-10页 |
| 第一章 模型介绍和预备知识 | 第10-20页 |
| §1.1 模型介绍 | 第10-13页 |
| §1.2 预备知识 | 第13-20页 |
| 第二章 NLAR(p)模型的参数估计 | 第20-32页 |
| §2.1 引言 | 第20-21页 |
| §2.2 参数估计 | 第21-28页 |
| §2.3 模拟 | 第28-32页 |
| 第三章 AR模型的非参数波动率函数的估计 | 第32-54页 |
| §3.1 引言 | 第32-34页 |
| §3.2 局部常数估计量 | 第34-39页 |
| §3.3 局部对数线性估计量 | 第39-45页 |
| §3.4 模拟和实际应用 | 第45-49页 |
| §3.5 具有乘积非参数ARCH(q)误差的AR(p)模型 | 第49-54页 |
| 第四章 整值ARCH(p)模型的参数估计 | 第54-84页 |
| §4.1 引言 | 第54-55页 |
| §4.2 几何遍历性 | 第55-56页 |
| §4.3 最大似然估计 | 第56-62页 |
| §4.4 加权最小二乘估计 | 第62-66页 |
| §4.5 模拟和讨论 | 第66-70页 |
| §4.6 最大经验似然估计 | 第70-84页 |
| 第五章 整值ARCH(p)模型的假设检验 | 第84-98页 |
| §5.1 模型的充分性检验介绍 | 第84-85页 |
| §5.2 检验统计量的理论基础 | 第85-93页 |
| §5.3 模拟 | 第93-97页 |
| §5.4 其它两种假设检验 | 第97-98页 |
| 第六章 结论和展望 | 第98-100页 |
| 参考文献 | 第100-108页 |
| 攻博期间发表的学术论文及参加过的科研项目 | 第108-110页 |
| 中文摘要 | 第110-116页 |
| 英文摘要 | 第116-123页 |
| 致谢 | 第123页 |