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拟蒙特卡罗方法在Variance-Gamma模型里的应用

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第1章 引言第8-10页
第2章 Variance-Gamma 模型介绍第10-13页
   ·Variance-Gamma 过程的基本性质第10-12页
   ·Variance-Gamma 模型下的原生资产价格刻画第12-13页
第3章 Gamma 过程路径生成方法第13-18页
   ·逐步生成法第13-14页
   ·布朗桥构造法第14-15页
   ·PCA 路径生成法第15-18页
第4章 低偏差点列的生成第18-23页
   ·低偏差点列特征第18页
   ·Halton 低偏差点列第18-19页
   ·Faure 低偏差点列第19-20页
   ·Sobol 低偏差点列第20-21页
   ·好格子低偏差点列第21-23页
第5章 Variance-Gamma 模型下与路径相关期权的QMC 模拟定价第23-28页
   ·Variance-Gamma 模型下蒙特卡罗定价方法第23-24页
   ·模型参数对期权价格的影响第24-26页
   ·Variance-Gamma 模型下拟蒙特卡罗模拟定价方法第26-28页
第6章 Variance-Gamma 模型下具有线性回报函数形式期权的QMC 模拟定价第28-33页
   ·传统模型下具有线性回报函数形式期权的QMC 模拟方法第28-30页
   ·Variance-Gamma 模型下具有线性回报函数形式期权的QMC 模拟方法第30-33页
第7章 结论第33-35页
参考文献第35-36页
致谢第36-37页
附录 A第37-44页
个人简历第44页

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