| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·选题意义 | 第13-15页 |
| ·理论意义 | 第13-14页 |
| ·现实意义 | 第14-15页 |
| ·我国证券市场机构投资者发展状况 | 第15-16页 |
| ·机构投资者的概念 | 第15页 |
| ·我国机构投资者的现状 | 第15-16页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第16-18页 |
| ·研究内容及思路 | 第16-17页 |
| ·本文的结构安排 | 第17-18页 |
| ·本文的特色及创新点 | 第18-19页 |
| 2. 文献回顾与述评 | 第19-28页 |
| ·股票市场波动性的研究及述评 | 第19-22页 |
| ·国外关于波动性的研究 | 第19-21页 |
| ·国内关于波动性的研究 | 第21-22页 |
| ·本文对波动性研究的方法 | 第22页 |
| ·机构投资者对股市波动性影响的研究现状及评述 | 第22-28页 |
| ·国外关于机构投资者对股市波动性影响的研究 | 第22-25页 |
| ·国内关于机构投资者对股市波动性影响的研究 | 第25-28页 |
| 3. 机构投资者行为与股市波动性的理论分析 | 第28-40页 |
| ·股市波动性的衡量及相关理论 | 第28-35页 |
| ·股市波动性的概念及衡量 | 第28-30页 |
| ·股市波动性理论 | 第30-35页 |
| ·机构投资者行为与市场波动的相关理论 | 第35-37页 |
| ·小结 | 第37-40页 |
| 4. 实证模型与方法的建立 | 第40-47页 |
| ·实证检验基本思路与方法 | 第40-44页 |
| ·对指数的实证检验 | 第40-41页 |
| ·对个股的实证检验 | 第41-44页 |
| ·本文实证检验的实施方案 | 第44-47页 |
| ·数据选择和工具软件 | 第44-46页 |
| ·事件窗口选择 | 第46-47页 |
| 5. 实证检验结果与分析 | 第47-64页 |
| ·对指数的检验结果 | 第47-53页 |
| ·对收益率波动性的描述性统计分析 | 第47-50页 |
| ·建立模型比较沪深两市波动性 | 第50-53页 |
| ·小结 | 第53页 |
| ·对个股的检验结果 | 第53-64页 |
| ·建立GARCH（EGARCH、TARCH）模型拟合数据 | 第53-56页 |
| ·非参数检验，比较“事件”前后波动率变化特征 | 第56-59页 |
| ·进一步研究波动加剧的原因 | 第59-64页 |
| 6. 结论及政策建议 | 第64-71页 |
| ·全文结论 | 第64-65页 |
| ·机构投资者加剧股价波动的原因探析 | 第65-68页 |
| ·我国证券市场环境不成熟是加剧波动的外因 | 第65-66页 |
| ·机构投资者发展不成熟是加剧波动的内因 | 第66-68页 |
| ·发展机构投资者的政策建议 | 第68-71页 |
| ·加快完善证券市场环境 | 第68-69页 |
| ·加快完善机构投资者建设 | 第69-70页 |
| ·加强对机构投资者的监管 | 第70-71页 |
| 结束语 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 附录 | 第76-103页 |
| 致谢 | 第103-104页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第104页 |