我国开放式基金的选股择时能力研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-14页 |
| ·本文结构与研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文创新点与局限性 | 第15-17页 |
| ·本文主要创新点 | 第15-16页 |
| ·本文局限性 | 第16-17页 |
| 2. 相关文献综述 | 第17-25页 |
| ·经典选股择时理论 | 第17-19页 |
| ·国外文献综述 | 第19-22页 |
| ·国内文献综述 | 第22-25页 |
| 3. 我国开放式基金选股择时能力实证研究准备部分 | 第25-32页 |
| ·样本选取 | 第25-26页 |
| ·模型选择 | 第26-27页 |
| ·市场基准组合收益率和基金日收益率的确定 | 第27-28页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第28-30页 |
| ·RSMB、RHML的确定 | 第30-32页 |
| 4. 我国开放式基金选股择时能力实证研究 | 第32-62页 |
| ·整体整时段开放基金选股择时能力研究 | 第32-40页 |
| ·引言 | 第32-33页 |
| ·实证 | 第33-40页 |
| ·:面板数据理论基础 | 第33-35页 |
| ·面板数据的单位根检验以及模型形式的选取 | 第35-37页 |
| ·回归结果 | 第37-40页 |
| ·结论 | 第40页 |
| ·不同类别基金在不同时段选股择时能力研究 | 第40-53页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·开放式基金的分类 | 第41-43页 |
| ·股市行情上升区间和下降区间的划分 | 第43-44页 |
| ·实证结果 | 第44-51页 |
| ·上升行情时间段不同类型开放式基金表现 | 第45-48页 |
| ·下降行情时间段不同类型开放式基金表现 | 第48-51页 |
| ·汇总分析 | 第51-53页 |
| ·金融危机背景下择时选股能力研究 | 第53-58页 |
| ·引言 | 第53-54页 |
| ·实证结果 | 第54-56页 |
| ·结论及原因解释 | 第56-58页 |
| ·单只基金选股择时能力的时间序列研究 | 第58-62页 |
| ·引言 | 第58-59页 |
| ·实证结果 | 第59-61页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| 5. 我国开放式基金选股择时能力缺乏的原因与反思 | 第62-68页 |
| ·本文主要结论 | 第62-63页 |
| ·选股择时能力缺乏的原因分析 | 第63-65页 |
| ·政策建议 | 第65-66页 |
| ·研究总述 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |
