我国开放式基金业绩效率与基金风格关系实证研究--基于不同市场情况的比较
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-15页 |
| ·问题的提出 | 第12页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| ·本文研究思路与研究方法 | 第13-15页 |
| 2. 开放式基金概述 | 第15-31页 |
| ·开放式基金的概念、特征、分类及发展历史 | 第15-23页 |
| ·证券投资基金的概念 | 第15-17页 |
| ·开放式基金的概念和分类 | 第17-20页 |
| ·开放式基金发展历史 | 第20-23页 |
| ·开放式基金业绩效率研究文献综述 | 第23-24页 |
| ·基金业绩效率研究综述 | 第23-24页 |
| ·开放式基金风格分类研究综述 | 第24-29页 |
| ·国外基金风格文献综述 | 第24-26页 |
| ·国内基金风格文献综述 | 第26-29页 |
| ·开放式基金业绩效率与风格关系研究综述 | 第29页 |
| ·已有研究的不足 | 第29-31页 |
| 3. 开放式基金业绩效率与风格关系机理分析 | 第31-34页 |
| ·业绩效率的内涵 | 第31-32页 |
| ·不同市场条件下开放式基金业绩效率差异分析 | 第32页 |
| ·名义风格与开放式基金业绩效率关系分析 | 第32页 |
| ·牛熊市名义风格与开放式基金业绩效率关系差异分析 | 第32-33页 |
| ·实际风格与开放式基金业绩效率关系分析 | 第33页 |
| ·牛熊市实际风格与开放式基金业绩效率关系差异分析 | 第33-34页 |
| 4. 模型的建立 | 第34-45页 |
| ·开放式基金业绩评价模型的建立 | 第34-38页 |
| ·业绩度量指标 | 第34-37页 |
| ·选股择时能力指标 | 第37页 |
| ·开放式基金业绩评价模型指标的比较 | 第37-38页 |
| ·因子分析模型 | 第38页 |
| ·开放式基金业绩效率评价模型的建立 | 第38-40页 |
| ·开放式基金风格分类模型的建立 | 第40-43页 |
| ·基于收益的风格分析模型 | 第40-41页 |
| ·基于VaR的风格分析模型 | 第41-42页 |
| ·聚类分析模型 | 第42-43页 |
| ·开放式基金业绩效率与基金风格关系实证模型的建立 | 第43-44页 |
| ·数据样本、无风险收益率和基准组合的选择 | 第44-45页 |
| 5. 实证分析 | 第45-64页 |
| ·基金绩效评价 | 第45-50页 |
| ·因子分析 | 第50-53页 |
| ·基金业绩效率评价 | 第53-56页 |
| ·基金风格划分 | 第56-62页 |
| ·基金业绩效率与基金风格关系 | 第62-64页 |
| 6. 对实证结果的进一步分析 | 第64-67页 |
| 7. 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |
