| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-19页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第16页 |
| ·本文研究思路与研究方法 | 第16-19页 |
| 2. 我国上市公司信用风险管理现状 | 第19-21页 |
| ·上市公司信用风险的定义 | 第19-20页 |
| ·我国上市公司信用风险管理现状 | 第20-21页 |
| 3. 国内外相关文献综述 | 第21-29页 |
| ·财务比率方法 | 第21-22页 |
| ·基于期权理论的结构模型 | 第22-24页 |
| (1) Credit Metrics模型 | 第22-23页 |
| (2) KMV模型 | 第23-24页 |
| ·基于统计规律的模型 | 第24-29页 |
| (1) Credit Risk+模型 | 第24页 |
| (2) Credit Portfolio View模型 | 第24-29页 |
| 4. KMV模型 | 第29-35页 |
| ·KMV模型的基本原理 | 第29-32页 |
| ·KMV模型的参数设定 | 第32-35页 |
| 5. 基于KMV模型我国上市公司信用风险研究 | 第35-42页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第35页 |
| ·实例计算 | 第35-37页 |
| ·模型的有效性分析 | 第37-38页 |
| ·描述性统计 | 第38-42页 |
| ·总体信用风险状况 | 第38-39页 |
| ·不同行业信用风险统计分析 | 第39-42页 |
| 6. 违约距离影响因素的实证分析 | 第42-49页 |
| ·变量选择 | 第42-43页 |
| ·实证分析 | 第43-46页 |
| (1) 模型设定分析 | 第43-45页 |
| (2) 面板数据计量模型分析结果 | 第45-46页 |
| ·股权分置改革对我国上市公司信用风险的影响 | 第46-49页 |
| 7. 结论 | 第49-54页 |
| ·本文结论 | 第49-50页 |
| ·本文不足 | 第50-51页 |
| ·对策建议 | 第51-52页 |
| ·后续研究 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录一 | 第58-60页 |
| 附录二 | 第60-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第89页 |