超高频波动率模型研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 引言	第9-16页
·选题背景及意义	第9-10页
·文献综述	第10-14页
·本文的组织结构和主要内容	第14-16页
2 超高频时间序列的特点	第16-20页
·超高频时间序列的统计性质	第16-18页
·超高频时间序列分析中的困难	第18-20页
·数据问题	第18-19页
·统计与计量问题	第19-20页
3 ARCH类波动率度量模型	第20-25页
·ARCH类模型	第20-21页
·基本ARCH模型	第20-21页
·ARCH其他扩展形式	第21页
·GARCH模型	第21-25页
·基本GARCH模型	第22页
·EGARCH过程	第22-23页
·ARCH-LM检验	第23-25页
4 ACD模型及其扩展形式	第25-36页
·ACD模型的导出	第25-28页
·ACD模型的扩展形式	第28-31页
·EACD模型	第28-29页
·WACD模型	第29-30页
·LACD模型	第30-31页
·超高频波动率模型	第31-35页
·ACD-GARCH模型	第31-33页
·UHF-GARCH模型	第33-35页
·波动率模型预测能力衡量指标	第35-36页
5 实证分析	第36-47页
·GARCH日收益率实证分析	第36-38页
·超高频数据实证分析	第38-47页
·交易持续期统计特性	第38-42页
·交易持续期的ACD模型估计	第42-43页
·UHF-GARCH模型实证分析	第43-47页
6 结论	第47-49页
参考文献	第49-53页
后记	第53页