基于高频数据的Cvar测度研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-14页 |
| ·本文研究的意义及目的 | 第9-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-13页 |
| ·主要的研究内容与方法 | 第13-14页 |
| 2 金融市场风险简述 | 第14-18页 |
| ·金融风险定义 | 第14-15页 |
| ·金融风险测度的方法简介 | 第15-16页 |
| ·金融资产的统计特征 | 第16-18页 |
| 3 Var与Cvar理论简述 | 第18-32页 |
| ·Var理论简述 | 第18-24页 |
| ·Var定义 | 第18页 |
| ·Var特点 | 第18-20页 |
| ·Var计算方法 | 第20-24页 |
| ·Cvar理论 | 第24-29页 |
| ·Cvar定义 | 第24-25页 |
| ·Cvar特点 | 第25-26页 |
| ·Cvar计算方法 | 第26-29页 |
| ·Var与Cvar理论比较 | 第29-32页 |
| 4 应用低频数据模型测度Var和Cvar | 第32-47页 |
| ·低频数据模型简介 | 第32-34页 |
| ·实证分析 | 第34-45页 |
| ·基于个股低频数据进行的Var测度 | 第34-43页 |
| ·基于个股低频数据进行的Cvar测度 | 第43-45页 |
| ·Var与Cvar测度值对比分析 | 第45-47页 |
| 5 应用高频数据模型测度Var和Cvar | 第47-69页 |
| ·高频数据模型简介 | 第47-49页 |
| ·ACD模型 | 第47-48页 |
| ·EACD模型 | 第48页 |
| ·LACD模型 | 第48-49页 |
| ·实证分析 | 第49-68页 |
| ·基于个股10分钟高频数据测度Var | 第50-58页 |
| ·基于个股10分钟高频数据测度CVAR | 第58-59页 |
| ·基于个股5分钟高频数据测度Var | 第59-67页 |
| ·基于个股5分钟高频数据测度Cvar | 第67-68页 |
| ·Cvar与Var测度值对比分析 | 第68-69页 |
| 6 最后结论以及本文研究不足之处 | 第69-72页 |
| ·结论 | 第69-70页 |
| ·不足之处 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-78页 |
| 附录 | 第78-79页 |
| 后记 | 第79页 |
