| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 目录 | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 第一章 金融市场概述 | 第10-14页 |
| 第一节 金融市场的特征 | 第10页 |
| 第二节 金融市场的研究变量 | 第10-12页 |
| 第三节 收益率的矩特征 | 第12-14页 |
| 第二章 金融时间序列的研究基础与方法 | 第14-22页 |
| 第一节 金融时间序列的研究背景 | 第14页 |
| 第二节 六类模型 | 第14-17页 |
| 一、自回归模型(AR) | 第14-15页 |
| 二、移动平均模型(MA) | 第15页 |
| 三、混合自回归移动平均模型(ARMA) | 第15-16页 |
| 四、求和自回归移动平均模型(ARIMA) | 第16页 |
| 五、自回归条件异方差模型(ARCH) | 第16-17页 |
| 六、广义自回归条件异方差模型 | 第17页 |
| 第三节 几种常用的检验 | 第17-22页 |
| 一、J-B统计量 | 第17-18页 |
| 二、AIC和BC检验 | 第18-19页 |
| 三、拟合优度检验 | 第19页 |
| 四、自相关检验 | 第19-20页 |
| 五、ARCH效应检验(拉格朗日乘子检验、LM检验) | 第20-22页 |
| 第三章 有效市场理论和分形市场理论 | 第22-33页 |
| 第一节 分形 | 第22页 |
| 第二节 分形市场理论 | 第22-26页 |
| 一、有效市场理论 | 第22-24页 |
| 二、分形市场理论 | 第24-25页 |
| 三、有效市场理论与分形市场理论的关系 | 第25-26页 |
| 第三节 分形分析 | 第26-33页 |
| 一、长记忆性 | 第26-31页 |
| 二、自相似性 | 第31-33页 |
| 第四章 FI-EGARCH-M模型 | 第33-36页 |
| 第一节 EGARCH-M模型简介 | 第33-34页 |
| 一、EGARCH模型 | 第33页 |
| 二、EGARCH-M模型 | 第33-34页 |
| 第二节 FI-EGARCH模型 | 第34-35页 |
| 第三节 FI-EGARCH-M模型 | 第35-36页 |
| 第五章 上证指数的实证分析 | 第36-51页 |
| 第一节 收益的分布特性 | 第36-39页 |
| 一、时序图和分布图 | 第36-37页 |
| 二、简单统计量 | 第37-38页 |
| 三、纯随机性检验 | 第38-39页 |
| 第二节 收益的分形特征 | 第39-40页 |
| 一、长记忆性 | 第39页 |
| 二、自相似性 | 第39-40页 |
| 第三节 各种模型的建立和分析 | 第40-49页 |
| 一、EGARCH(1,1)-M的三个模型以及模型选择 | 第41-44页 |
| 二、FI-EGARCH(1,1)模型 | 第44-45页 |
| 三、FI-EGARCH(1,1)-M的三个模型以及模型选择 | 第45-49页 |
| 第四节 最终模型确定与说明 | 第49-51页 |
| 一、最终模型确定 | 第49页 |
| 二、模型说明 | 第49-51页 |
| 第六章 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 发表论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
