基于方差—最优鞅测度的投资组合研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
第一章 绪论	第8-11页
·投资组合问题的研究背景和发展现状	第8-9页
·投资组合问题的研究背景	第8-9页
·投资组合问题的研究现状	第9页
·本文的主要研究内容及结论	第9-11页
第二章 基础理论	第11-18页
·完全市场	第11-15页
·风险资产与无风险资产	第11页
·财富过程与自融资	第11-13页
·套利与风险的市场价格	第13页
·标准金融市场和完全市场	第13-15页
·不完全市场	第15-18页
·不完全金融市场	第15页
·无渐近盈利	第15-16页
·方差-最优鞅测度	第16-18页
第三章 Markowitz投资组合模型及实证研究	第18-26页
·Markowitz投资组合模型	第18-22页
·Markowitz投资组合理论概述	第18页
·Markowitz均值—方差模型	第18-21页
·有效投资组合	第21-22页
·二基金分离定理	第22-24页
·数值例子	第24-26页
第四章 不完全市场中不连续股价的动态资产分配	第26-35页
·金融背景介绍	第26页
·不完全市场中不连续股价的模型及结论	第26-35页
·模型	第26-30页
·结论及有效前沿	第30-31页
·动态资产分配	第31-35页
第五章 分数布朗运动驱动的股价的动态资产分配	第35-43页
·分数布朗运动	第35-37页
·分数布朗运动的概念及性质	第35页
·几何分数布朗运动	第35-36页
·关于分数布朗运动的随机积分	第36-37页
·分数布朗运动驱动的股价的模型及结论	第37-43页
·模型	第38-39页
·结论及有效前沿	第39-40页
·动态资产分配	第40-43页
参考文献	第43-46页
致谢	第46-47页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第47-48页