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基于ARIMA模型对沪深300指数的预测分析

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第11-17页
   ·论文的研究背景第11-14页
     ·中国股市第11页
     ·股指期货即将推出第11-12页
     ·融资融券的推出第12-13页
     ·新股发行快马加鞭,一季度A 股IPO 融资逾千亿第13-14页
   ·论文的研究目的和意义第14页
   ·研究现状第14-16页
     ·经济时间序列的研究发展概况第14-15页
     ·我国学者对股票价格指数的研究现状第15-16页
   ·研究的主要内容、创新点、研究手段及技术路线第16-17页
     ·研究的主要内容第16页
     ·研究思路第16-17页
第二章 时间序列的理论模型与方法概述第17-31页
   ·时间序列模型的含义第17页
   ·随机时间序列模型第17页
   ·平稳时间序列第17-21页
     ·随机平稳时间序列第17-19页
     ·非平稳时间序列第19-21页
   ·时间序列模型的建模步骤第21-30页
     ·判断时间序列的平稳性第21-24页
     ·模型的识别第24-27页
     ·模型的定阶第27-28页
     ·模型参数的估计第28页
     ·模型检验第28-30页
   ·预测评价中的其他指标第30-31页
第三章 影响股市的因素分析第31-35页
   ·经济周期,经济周期与行业景气度的相关性第31页
   ·资本供给的变化第31-33页
   ·小结第33-35页
第四章 ARIMA 模型在中国股市中的定量分析第35-48页
   ·沪深300 指数选样第35-36页
     ·300 只指数成份股的选样方法第35页
     ·指数计算第35-36页
     ·成份股的定期调整第36页
     ·数据来源第36页
   ·时间序列的平稳性检验第36-38页
     ·散点图检验第36页
     ·自相关系数判断第36-38页
     ·单位根(ADF)检验第38页
   ·检查一阶差分的平稳性第38-40页
     ·散点图检验第38页
     ·自相关系数判断第38-40页
     ·单位根(ADF)检验第40页
   ·模型的识别与定阶第40-45页
   ·模型的检验第45页
   ·模型的预测第45-48页
第五章 沪深300 指数短期走势的定性分析第48-56页
   ·世界经济表现第48-49页
   ·中国宏观经济第49-50页
   ·货币政策的着力点判断第50-51页
   ·近期中国房地产调控力度超越历史第51-52页
   ·人民币升值之市场压力第52-53页
   ·热钱冲击影响第53-54页
   ·股指期货第54-55页
   ·小结第55-56页
结束语第56-57页
参考文献第57-60页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第60-61页
致谢第61页

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