| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·论文的研究背景 | 第11-14页 |
| ·中国股市 | 第11页 |
| ·股指期货即将推出 | 第11-12页 |
| ·融资融券的推出 | 第12-13页 |
| ·新股发行快马加鞭，一季度A 股IPO 融资逾千亿 | 第13-14页 |
| ·论文的研究目的和意义 | 第14页 |
| ·研究现状 | 第14-16页 |
| ·经济时间序列的研究发展概况 | 第14-15页 |
| ·我国学者对股票价格指数的研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究的主要内容、创新点、研究手段及技术路线 | 第16-17页 |
| ·研究的主要内容 | 第16页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| 第二章 时间序列的理论模型与方法概述 | 第17-31页 |
| ·时间序列模型的含义 | 第17页 |
| ·随机时间序列模型 | 第17页 |
| ·平稳时间序列 | 第17-21页 |
| ·随机平稳时间序列 | 第17-19页 |
| ·非平稳时间序列 | 第19-21页 |
| ·时间序列模型的建模步骤 | 第21-30页 |
| ·判断时间序列的平稳性 | 第21-24页 |
| ·模型的识别 | 第24-27页 |
| ·模型的定阶 | 第27-28页 |
| ·模型参数的估计 | 第28页 |
| ·模型检验 | 第28-30页 |
| ·预测评价中的其他指标 | 第30-31页 |
| 第三章 影响股市的因素分析 | 第31-35页 |
| ·经济周期，经济周期与行业景气度的相关性 | 第31页 |
| ·资本供给的变化 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-35页 |
| 第四章 ARIMA 模型在中国股市中的定量分析 | 第35-48页 |
| ·沪深300 指数选样 | 第35-36页 |
| ·300 只指数成份股的选样方法 | 第35页 |
| ·指数计算 | 第35-36页 |
| ·成份股的定期调整 | 第36页 |
| ·数据来源 | 第36页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第36-38页 |
| ·散点图检验 | 第36页 |
| ·自相关系数判断 | 第36-38页 |
| ·单位根(ADF)检验 | 第38页 |
| ·检查一阶差分的平稳性 | 第38-40页 |
| ·散点图检验 | 第38页 |
| ·自相关系数判断 | 第38-40页 |
| ·单位根(ADF)检验 | 第40页 |
| ·模型的识别与定阶 | 第40-45页 |
| ·模型的检验 | 第45页 |
| ·模型的预测 | 第45-48页 |
| 第五章 沪深300 指数短期走势的定性分析 | 第48-56页 |
| ·世界经济表现 | 第48-49页 |
| ·中国宏观经济 | 第49-50页 |
| ·货币政策的着力点判断 | 第50-51页 |
| ·近期中国房地产调控力度超越历史 | 第51-52页 |
| ·人民币升值之市场压力 | 第52-53页 |
| ·热钱冲击影响 | 第53-54页 |
| ·股指期货 | 第54-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 结束语 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |