| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·保险精算的数学原理 | 第9-10页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外的研究现状 | 第11-13页 |
| ·问题的提出以及本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 研究方法和研究工具 | 第15-29页 |
| ·引言 | 第15页 |
| ·利息理论 | 第15-17页 |
| ·利息的度量 | 第15-16页 |
| ·现值和贴现率 | 第16-17页 |
| ·利息力(利息强度) | 第17页 |
| ·生命表基础 | 第17-21页 |
| ·生存函数 | 第17-18页 |
| ·剩余寿命 | 第18-19页 |
| ·死亡力 | 第19-20页 |
| ·生命表 | 第20-21页 |
| ·人寿保险的精算现值 | 第21-25页 |
| ·死亡发生后立即支付保额的寿险 | 第22-24页 |
| ·死亡发生年度末支付保额的寿险 | 第24-25页 |
| ·生存年金的精算现值 | 第25-26页 |
| ·连续给付型生存年金的精算现值 | 第25页 |
| ·离散给付型生存年金的精算现值 | 第25-26页 |
| ·保费 | 第26-27页 |
| ·寿险责任准备金 | 第27-28页 |
| ·责任准备金的介绍 | 第27页 |
| ·责任准备金的计算方法 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 寿险公司利率风险的研究分析 | 第29-39页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·寿险行业的利润来源分析 | 第29-31页 |
| ·死差益 | 第29页 |
| ·费差益 | 第29-30页 |
| ·利差益 | 第30页 |
| ·死差益、费差益、利差益对利润影响的测试分析 | 第30-31页 |
| ·寿险行业的利率风险形成的机制 | 第31-33页 |
| ·利率风险对寿险公司的影响 | 第33-38页 |
| ·利率变化对寿险定价的影响 | 第33-34页 |
| ·利率变化对寿险公司收益的影响 | 第34页 |
| ·利率变化对寿险公司负债的影响 | 第34-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 随机利率下的保费及责任准备金 | 第39-60页 |
| ·引言 | 第39页 |
| ·利息力由Wiener 单一随机过程建模 | 第39-51页 |
| ·随机利率下的连续型寿险的保费及责任准备金 | 第41-47页 |
| ·随机利率下的半连续型寿险的保费及责任准备金 | 第47-51页 |
| ·利息力由Wiener 与Poisson 联合随机过程建模 | 第51-59页 |
| ·随机利率下的连续型寿险的保费及责任准备金 | 第53-56页 |
| ·随机利率下的半连续型寿险的保费及责任准备金 | 第56-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第5章 实例分析 | 第60-73页 |
| ·引言 | 第60页 |
| ·随机利率模型及其参数的假设性检验 | 第60-63页 |
| ·利息力由 Wiener 单一随机过程建模 | 第60-62页 |
| ·利息力由 Wiener 与Poisson 联合随机过程建模 | 第62-63页 |
| ·固定利率和随机利率的分析比较 | 第63-71页 |
| ·固定利率情形 | 第64-65页 |
| ·利息力由 Wiener 单一随机过程建模 | 第65-66页 |
| ·利息力由 Wiener 与Poisson 联合随机过程建模 | 第66-68页 |
| ·固定利率模型和两类随机利率模型的分析比较 | 第68-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 结论 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
