| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·课题背景 | 第11页 |
| ·课题研究的目的和意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-19页 |
| ·基本分析法 | 第13-14页 |
| ·技术分析法 | 第14-18页 |
| ·组合分析法 | 第18-19页 |
| ·本文的内容安排 | 第19-20页 |
| 第2章 系统结构及数据预处理 | 第20-30页 |
| ·引言 | 第20-21页 |
| ·数据获取 | 第21-24页 |
| ·基于曲线拟合值的采样点补全设计 | 第24-27页 |
| ·估值模型评测指标 | 第27-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 第3章 基于SVR 模型等距离采样时间序列曲线拟合 | 第30-44页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·SVR 模型的相关概念及其在本文中的应用 | 第30-32页 |
| ·基于SVR 模型的基金净值估值模型设计 | 第32-37页 |
| ·系统流程 | 第33-34页 |
| ·SVR 模型特征选取及处理 | 第34-36页 |
| ·参数选择 | 第36-37页 |
| ·基于SVR 模型的基金净值估值实验 | 第37-39页 |
| ·基于残差分析的模型改进 | 第39-42页 |
| ·小结 | 第42-44页 |
| 第4章 基于最大熵的等距离采样时间序列曲线拟合 | 第44-56页 |
| ·引言 | 第44-45页 |
| ·基于最大熵思想的投资组合模型理论基础 | 第45-48页 |
| ·最大熵模型在金融领域上的应用 | 第45-46页 |
| ·最大熵思想在本模型中的应用 | 第46-48页 |
| ·基于最大熵思想的投资组合模型构建 | 第48-55页 |
| ·基于行业组合不变性假设的模型(ME1) | 第48-51页 |
| ·基于投资组合成分不变假设的模型(ME2) | 第51-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 第5章 系统结果分析 | 第56-72页 |
| ·引言 | 第56-57页 |
| ·系统环境 | 第57页 |
| ·系统数据 | 第57-58页 |
| ·曲线拟合与函数插值 | 第58-59页 |
| ·ME 模型 | 第59-64页 |
| ·基于行业组合不变性假设的模型(ME1) | 第59-61页 |
| ·基于投资组合不变性假设的模型(ME2) | 第61-63页 |
| ·ME1 与ME2 系统结果对比 | 第63-64页 |
| ·ME 模型与SVR 模型对比 | 第64-66页 |
| ·本系统实验结果与业内其它模型对比 | 第66-68页 |
| ·本系统在现实上的应用 | 第68-70页 |
| ·小结 | 第70-72页 |
| 结论 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-81页 |
| 致谢 | 第81页 |