| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第7-8页 |
| ·VaR 理论国内外研究现状 | 第8-12页 |
| ·本文研究的主要内容和创新点 | 第12-14页 |
| 2 开放式基金的风险理论分析 | 第14-20页 |
| ·开放式基金简述 | 第14-16页 |
| ·开放式基金的风险分析 | 第16-17页 |
| ·开放式基金的风险度量方法 | 第17-20页 |
| 3 开放式基金VaR 度量方法及其实证研究 | 第20-36页 |
| ·VaR 方法的理论分析 | 第20-23页 |
| ·GARCH-VaR 理论分析 | 第23-26页 |
| ·实证分析：基于GARCH 模型的VaR 度量 | 第26-36页 |
| 4 基于VaR 的基金投资组合动态调整的研究 | 第36-42页 |
| ·VaR 指标延伸 | 第36-39页 |
| ·实证分析：基于VaR 的基金组合动态调整 | 第39-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |