| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-12页 |
| 一、分位数回归的理论简介 | 第10-11页 |
| 二、经验似然方法 | 第11-12页 |
| 第三节 研究思路与框架 | 第12-14页 |
| 一、研究思路 | 第12-13页 |
| 二、基本框架 | 第13-14页 |
| 第四节 研究创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 基本概念与模型假设 | 第15-19页 |
| 第一节 QAR模型 | 第15-16页 |
| 第二节 相依随机变量 | 第16-18页 |
| 第三节 鞅的相关理论 | 第18-19页 |
| 第三章 相依辅助信息量下的自回归系数估计的渐近正态性 | 第19-35页 |
| 第一节 正则条件 | 第20-21页 |
| 第二节 参数已知时估计量的渐近分布 | 第21-28页 |
| 一、辅助信息量参数已知时估计量的渐近正态性 | 第21-22页 |
| 二、渐近正态性的证明 | 第22-28页 |
| 第三节 参数未知时估计量的渐近分布 | 第28-30页 |
| 一、辅助信息量参数未知时估计量的渐近正态性 | 第28-30页 |
| 二、渐近正态性的证明 | 第30页 |
| 第四节 相关推论 | 第30-32页 |
| 第五节 Wald检验 | 第32-35页 |
| 第四章 数值模拟和实证研究 | 第35-42页 |
| 第一节 数值模拟 | 第35-39页 |
| 第二节 实证研究 | 第39-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |